和合期货:2018年3月19日豆粕期权日评
一、豆粕期货期权合约成交情况
3月19日,大商所豆粕期货m1805合约收盘价3024,较前一交易日下跌1.37%,成交量83.6万手,较前一交易日减少37.2万手;豆粕期权总成交量78620手,其中主力1805系列期权各合约今日行情见图表1。
昨结算 |
结算价 |
收盘价 |
持仓量 |
成交量 |
C<-m1805->P |
成交量 |
持仓量 |
收盘价 |
结算价 |
昨结算 |
651 |
643 |
643 |
520 |
20 |
2400 |
2 |
3696 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
601 |
593 |
583 |
298 |
8 |
2450 |
-- |
2108 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
551 |
543 |
543 |
354 |
-- |
2500 |
-- |
2416 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
501 |
493 |
481 |
282 |
22 |
2550 |
2 |
2420 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
451 |
443 |
433.5 |
524 |
26 |
2600 |
122 |
5246 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
401 |
393 |
383.5 |
554 |
40 |
2650 |
142 |
5544 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
351 |
343 |
330.5 |
1112 |
180 |
2700 |
4 |
12686 |
1 |
0.5 |
0.5 |
301 |
293 |
279.5 |
1276 |
78 |
2750 |
42 |
11820 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
251.5 |
243.5 |
227.5 |
2928 |
590 |
2800 |
488 |
9480 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
203 |
194.5 |
186 |
6508 |
332 |
2850 |
614 |
13386 |
4 |
2 |
2.5 |
157 |
148.5 |
135 |
4130 |
820 |
2900 |
1762 |
14982 |
7 |
5.5 |
6.5 |
115.5 |
106.5 |
89 |
4266 |
1480 |
2950 |
2494 |
11102 |
15.5 |
13.5 |
14.5 |
79.5 |
71 |
55.5 |
4982 |
2348 |
3000 |
5676 |
13086 |
31 |
28 |
28.5 |
51 |
43.5 |
31.5 |
6226 |
2944 |
3050 |
2682 |
7838 |
57 |
50.5 |
50 |
30 |
24 |
17 |
7360 |
2924 |
3100 |
2338 |
5262 |
93 |
81 |
79 |
16 |
12 |
9.5 |
11160 |
3582 |
3150 |
690 |
3234 |
131.5 |
119 |
115 |
8 |
5.5 |
6 |
9126 |
2424 |
3200 |
382 |
1816 |
178 |
162 |
157 |
3.5 |
2 |
4 |
6338 |
882 |
3250 |
260 |
556 |
226.5 |
209 |
202.5 |
1 |
0.5 |
3.5 |
9596 |
578 |
3300 |
180 |
560 |
275 |
257.5 |
250.5 |
0.5 |
0.5 |
2.5 |
6956 |
1178 |
3350 |
128 |
394 |
321.5 |
307.5 |
299.5 |
0.5 |
0.5 |
2 |
7578 |
224 |
3400 |
4 |
326 |
370 |
357 |
349 |
图表1:豆粕期权20180319行情
二、豆粕期现货基本面分析
基本面来看,CBOT大豆期货周五连升第二日,受助于阿根廷减产预期带动下的投资基金买盘,罗萨里奥谷物交易所将阿根廷大豆产量预估下修14%至4000万吨,且美豆出口销售强劲和2月大豆压榨量高于预期。但机构调查显示美国2018年大豆种植面积将创纪录高位,预期美国大豆种植面积将达到创纪录高位的9210.4万英亩,且市场担心作为对美国钢铝关税举措的反制,中国可能减少进口美国大豆。
盘面来看,连盘豆粕m1805近几日涨跌不定,震荡反复,加之目前基本面多空交织,因此预计短期延续震荡概率较大。
三、期权交易策略运用
基于对标的物连盘豆粕m1805短期延续震荡的判断,建议豆粕期权暂时观望为宜。
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