一、期权合约成交情况
9月19日，郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6143，较昨日跌0.61%，成交量57.2万手，较昨日增加70952手；白糖期权总成交量21604手，其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。
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郑州商品交易所期权每日行情表(2017-09-19) |
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品种代码 |
昨结算 |
今收盘 |
今结算 |
成交量(手) |
DELTA |
隐含波动率 |
|
SR801C5500 |
724.00 |
0.00 |
648.00 |
0 |
0.9451 |
16.62 |
|
SR801C5600 |
627.50 |
0.00 |
552.00 |
0 |
0.9230 |
15.57 |
|
SR801C5700 |
532.50 |
455.00 |
458.50 |
8 |
0.8883 |
14.69 |
|
SR801C5800 |
441.00 |
366.00 |
370.00 |
14 |
0.8363 |
13.98 |
|
SR801C5900 |
354.50 |
277.00 |
288.00 |
88 |
0.7632 |
13.42 |
|
SR801C6000 |
274.50 |
205.00 |
214.00 |
290 |
0.6687 |
13.02 |
|
SR801C6100 |
204.50 |
149.50 |
152.50 |
824 |
0.5556 |
12.75 |
|
SR801C6200 |
146.00 |
97.00 |
103.50 |
808 |
0.4358 |
12.63 |
|
SR801C6300 |
100.00 |
63.50 |
68.00 |
1,078 |
0.3236 |
12.63 |
|
SR801C6400 |
66.50 |
39.00 |
43.00 |
1,378 |
0.2285 |
12.76 |
|
SR801C6500 |
43.00 |
24.50 |
27.00 |
1,268 |
0.1563 |
13.00 |
|
SR801C6600 |
27.50 |
16.00 |
17.50 |
776 |
0.1059 |
13.36 |
|
SR801C6700 |
18.00 |
9.50 |
11.50 |
256 |
0.0720 |
13.82 |
|
SR801C6800 |
12.00 |
8.00 |
7.50 |
472 |
0.0500 |
14.39 |
|
SR801C6900 |
8.50 |
6.50 |
5.50 |
106 |
0.0356 |
15.05 |
|
SR801C7000 |
6.00 |
5.50 |
4.00 |
50 |
0.0270 |
15.81 |
|
SR801C7100 |
4.50 |
4.00 |
3.50 |
50 |
0.0213 |
16.66 |
|
SR801C7200 |
3.50 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.0178 |
17.59 |
|
SR801C7300 |
3.00 |
4.00 |
2.50 |
16 |
0.0151 |
18.60 |
|
SR801C7400 |
3.00 |
2.00 |
2.50 |
154 |
0.0138 |
19.69 |
|
小计 |
|
|
|
7,636 |
|
|
|
SR801P5500 |
9.50 |
7.00 |
10.50 |
44 |
-0.0547 |
16.62 |
|
SR801P5600 |
13.00 |
12.00 |
14.00 |
104 |
-0.0758 |
15.57 |
|
SR801P5700 |
18.00 |
20.00 |
21.00 |
260 |
-0.1092 |
14.69 |
|
SR801P5800 |
26.00 |
31.50 |
31.50 |
234 |
-0.1600 |
13.98 |
|
SR801P5900 |
39.00 |
49.00 |
49.00 |
534 |
-0.2321 |
13.42 |
|
SR801P6000 |
58.50 |
74.00 |
75.00 |
1,662 |
-0.3259 |
13.02 |
|
SR801P6100 |
88.50 |
108.00 |
113.00 |
1,922 |
-0.4387 |
12.75 |
|
SR801P6200 |
129.00 |
165.50 |
163.00 |
680 |
-0.5585 |
12.63 |
|
SR801P6300 |
182.50 |
224.00 |
227.00 |
648 |
-0.6711 |
12.63 |
|
SR801P6400 |
248.50 |
296.00 |
302.00 |
126 |
-0.7671 |
12.76 |
|
SR801P6500 |
324.00 |
394.00 |
385.50 |
186 |
-0.8405 |
13.00 |
|
SR801P6600 |
409.00 |
465.00 |
475.50 |
18 |
-0.8922 |
13.36 |
|
SR801P6700 |
499.00 |
570.50 |
569.00 |
10 |
-0.9277 |
13.82 |
|
SR801P6800 |
592.50 |
661.50 |
665.50 |
2 |
-0.9513 |
14.39 |
|
SR801P6900 |
689.00 |
759.00 |
763.00 |
10 |
-0.9671 |
15.05 |
|
SR801P7000 |
786.50 |
858.00 |
862.00 |
6 |
-0.9771 |
15.81 |
|
SR801P7100 |
885.00 |
959.00 |
961.00 |
28 |
-0.9841 |
16.66 |
|
SR801P7200 |
984.00 |
1,057.00 |
1,060.50 |
26 |
-0.9886 |
17.59 |
|
SR801P7300 |
1,084.00 |
0.00 |
1,160.50 |
0 |
-0.9920 |
18.60 |
|
SR801P7400 |
1,183.50 |
1,258.00 |
1,260.00 |
4 |
-0.9940 |
19.69 |
|
小计 |
|
|
|
6,504 |
|
|
|
SR合计 |
|
|
|
21,604 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
21,604 |
|
|
图表1：白糖期权20170919行情
二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判
国际市场方面，ISO预计，17-18制糖年全球食糖预计供应过剩460万吨，本制糖期短缺为390万吨，预计全球食糖将进入牛转熊局面。
国内方面，白糖市场产销数据不如市场预期乐观，现货方面，白糖现货市场整体下调为主；需求方面，因中秋节与国庆节备货接近尾声，短期对含糖使用量有所减少，广西地储抛售将近36万吨白糖，相当耗尽2012/2013年度到至今的储备糖，使得后期只能抛售国储糖，但是抛售糖需要加工，供应暂时无法释放。
技术面看，郑糖主力1801合约处于布林通道下轨，MACD均线形成死叉再次扩大，预计郑糖1801继续震荡走弱。
三、期权交易策略运用
基于郑糖期价继续震荡走弱的看法，建议前期看跌期权多单继续持有。
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