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郑商所异常交易行为处理标准和处理程序发布时间:2017-04-11    来源:交易部

一、处理标准

       自成交≥5次、频繁报撤单≥500次(合约停板后在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量超过100笔的也属于频繁报撤单行为)大额报撤单(客户在某一合约或多个合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上)、关联账户合并持仓超限、影响交割结算价(客户对倒或对敲影响某合约涨跌停板幅度20%以上)、盗码交易、自然人客户违规持仓


 二、处理程序

     (一)自成交、频繁报撤单、大额报撤单:

       交易所已向同一会员发出二次监管警示函的,第三次向该会员发意见函,并扣分。 

       第一次:对首风电话提示,传达客户,对其教育、引导、劝阻、制止并报送1、情况说明2、会员处理意见报告3、客户开户材料4、客户结算单据5、其他。

       第二次:列入重点监管名单,将其异常交易行为通过会员服务系统报全体会员。发生在同一会员,次日闭市前约见总经理及首风,要求制止客户该行为,缺席的,下发监管警示函。未发生在同一会员,与当日对首风提示,要求制止客户该行为,并报相关材料。

       第三次:于当日闭市后暂停开仓不低于1个月。发生在同一会员的,发出监管意见函,扣分;未发生在同一会员的,向客户第三次所在会员发出监管警示函,并报送相关材料。

     (二)合并持仓超限处理程序:

        第一次:当日闭市后通知首风,要求自行平仓,次日第一节未平仓,交易所执行强平,并暂停期货交易不低于1个月,列入重点监管名单。

        第二次:除限制开仓不低于1个月外,暂停开仓不低于10个交易日。发生在同一会员,次日闭市前约见总经理及首风谈话。

        第三次:交易所执行强平,暂停交易6个月。发生在同一会员,下发监管意见函,扣分。

     )停板价位频繁报撤单处理程序:

        停板价位频繁报撤单超过100笔且当日在该合约涨跌停板价位撤单量累计达到10000手的,视为情节严重的行为,不受次数限制,郑商所于当日闭市后,给予客户全部品种限制开仓交易不低于一个月的纪律处分。



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