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郑商所异常交易行为处理标准和处理程序发布时间:2017-04-11    来源:交易部

一、处理标准

       自成交≥5次、频繁报撤单≥500次【某一合约出现涨(跌)停板后当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上也属于频繁报撤单行为】、大额报撤单合约撤销定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上)、实际控制关系账户合并持仓超限、程序化交易扰乱交易秩序


 二、处理程序

     (一)自成交、频繁报撤单、大额报撤单:

       交易所已向同一会员发出二次监管警示函的,第三次向该会员发意见函,并扣分。 

       第一次:对首风电话提示,传达客户,对其教育、引导、劝阻、制止并报送1、情况说明2、会员处理意见报告3、客户开户材料4、客户结算单据5、其他。

       第二次:列入重点监管名单,将其异常交易行为通过会员服务系统报全体会员。发生在同一会员,次日闭市前约见总经理及首风,要求制止客户该行为,缺席的,下发监管警示函。未发生在同一会员,与当日对首风提示,要求制止客户该行为,并报相关材料。

       第三次:于当日闭市后暂停开仓不低于1个月。发生在同一会员的,发出监管意见函,扣分;未发生在同一会员的,向客户第三次所在会员发出监管警示函,并报送相关材料。

     (二)合并持仓超限处理程序:

        第一次:当日闭市后通知首风,要求自行平仓,次日第一节未平仓,交易所执行强平,并暂停期货交易不低于1个月,列入重点监管名单。

        第二次:除限制开仓不低于1个月外,暂停开仓不低于10个交易日。发生在同一会员,次日闭市前约见总经理及首风谈话。

        第三次:交易所执行强平,暂停交易6个月。发生在同一会员,下发监管意见函,扣分。

     )停板价位频繁报撤单处理程序:

        停板价位频繁报撤单超过100笔且当日在该合约涨跌停板价位撤单量累计达到10000手的,视为情节严重的行为,不受次数限制,郑商所于当日闭市后,给予客户全部品种限制开仓交易不低于一个月的纪律处分。





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