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大商所异常交易行为处理标准和处理程序发布时间:2017-04-11    来源:交易部

 一、处理标准

        自成交5次、频繁报撤单500次、大额报撤单400次且单笔撤单量超过合约最大下单手数的80%、关联账户合并持仓超限、实际  控制关系账户对敲、批量/快速下单影响交易所系统安全。【焦炭、焦煤单个品种、单日开仓>1000手(其中1709/1801单日开仓>2000手);铁矿石1801、铁矿石1805单合约、单日开仓>6000手】

 

 二、处理程序

   (一)自成交、频繁报撤单、大额报撤单:

     交易所已向同一会员发出二次监管警示函的,第三次向该会员发意见函,并扣分。

     第一次:对首风电话提示,对客户教育、引导、劝阻、制止。

     第二次:约见总经理及首风谈话,缺席的,下发监管警示函,将客户列入重点监管名单,同时向客户所在会员通报。

     第三次:对会员下发监管意见函,扣分;于当日收市后对客户限制开仓不低于1个月。

 

   (二)合并持仓超限:

    第一次:列入重点监管名单,闭市后通知首风,要求自行平仓。次日第一节未自行平仓,交易所执行强平,限制开仓不低于1个月。

    第二次:闭市后通知首风,要求自行平仓。次日第一节未自行平仓,交易所执行强平,限制开仓不低于10个交易日。发生在同一会员         的,约见总经理及首风谈话。    

    第三次:闭市后通知首风,要求自行平仓。自行平仓的,限制开仓不低于20个交易日;次日第一节未自行平仓,交易所执行强平,限

    制开仓不低于6个月。发生在同一会员的,下发监管意见函,扣分。    


   三)交易限额超限

    1、某个交易日超过交易限额的,交易所暂停该品种当日开仓交易。

    2、累计2个交易日(含2个)以上超过交易限额的,自下一交易日起交易所将暂停其该品种开仓交易3个交易日。

    3、情节严重的,按照《大商所违规处理办法》处理。

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