和合期货:2018年5月31日豆粕期权日评
一、豆粕期权合约成交以及持仓情况
5月31日,大商所豆粕期权1809系列共计成交50356手,总持仓量为338926手。其中各合约的交易情况见图表1。
图表1:20180531豆粕期权交易情况统计
商品名称 |
合约名称 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕 |
m1809-C-2400 |
638.5 |
638.5 |
638.5 |
638.5 |
654 |
621 |
2 |
592 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2450 |
0 |
0 |
0 |
571 |
604 |
571 |
0 |
368 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2500 |
0 |
0 |
0 |
521.5 |
554.5 |
521.5 |
0 |
292 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2550 |
0 |
0 |
0 |
472.5 |
505.5 |
472.5 |
0 |
464 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2600 |
0 |
0 |
0 |
424.5 |
457 |
424.5 |
0 |
530 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2650 |
0 |
0 |
0 |
377 |
410 |
377 |
20 |
470 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2700 |
345 |
345 |
325 |
338 |
364 |
331.5 |
12 |
524 |
-8 |
豆粕 |
m1809-C-2750 |
298 |
298 |
285 |
289.5 |
320 |
288 |
20 |
1,028 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2800 |
270 |
270 |
235.5 |
244 |
278 |
247 |
164 |
1,042 |
16 |
豆粕 |
m1809-C-2850 |
222.5 |
222.5 |
190 |
201.5 |
238.5 |
209 |
184 |
1,112 |
-18 |
豆粕 |
m1809-C-2900 |
186 |
187 |
156.5 |
164 |
202 |
174 |
504 |
1,828 |
-170 |
豆粕 |
m1809-C-2950 |
150 |
153.5 |
124.5 |
132.5 |
169 |
142.5 |
1,020 |
4,102 |
-6 |
豆粕 |
m1809-C-3000 |
122 |
125 |
101 |
106 |
139.5 |
115 |
3,290 |
14,038 |
484 |
豆粕 |
m1809-C-3050 |
99 |
102 |
82.5 |
88.5 |
113 |
91.5 |
4,916 |
12,894 |
1,744 |
豆粕 |
m1809-C-3100 |
82.5 |
85.5 |
66.5 |
72.5 |
90.5 |
71.5 |
7,252 |
20,566 |
262 |
豆粕 |
m1809-C-3150 |
66.5 |
69.5 |
55 |
59 |
71.5 |
54.5 |
3,028 |
11,420 |
-144 |
豆粕 |
m1809-C-3200 |
56.5 |
58 |
45.5 |
49 |
55.5 |
41 |
2,396 |
16,688 |
-970 |
豆粕 |
m1809-C-3250 |
47.5 |
48.5 |
39 |
41 |
42.5 |
30.5 |
878 |
14,038 |
20 |
豆粕 |
m1809-C-3300 |
40.5 |
40.5 |
31.5 |
34 |
32 |
22 |
1,260 |
15,854 |
96 |
豆粕 |
m1809-C-3350 |
35 |
35 |
27.5 |
29.5 |
24 |
16 |
1,962 |
21,088 |
-114 |
豆粕 |
m1809-C-3400 |
29 |
29.5 |
24 |
25.5 |
17.5 |
11 |
1,042 |
7,798 |
48 |
豆粕 |
m1809-C-3450 |
24.5 |
25 |
20.5 |
21 |
12.5 |
7.5 |
718 |
7,476 |
98 |
豆粕 |
m1809-C-3500 |
20.5 |
21 |
16.5 |
18 |
9 |
5 |
852 |
8,986 |
-230 |
豆粕 |
m1809-C-3550 |
18 |
18 |
14.5 |
16 |
6 |
3.5 |
174 |
5,068 |
-74 |
豆粕 |
m1809-C-3600 |
16.5 |
16.5 |
12.5 |
14 |
4 |
2 |
1,718 |
36,124 |
24 |
豆粕 |
m1809-P-2400 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0.5 |
0.5 |
24 |
1,604 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-2450 |
2.5 |
3 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
110 |
1,364 |
-50 |
豆粕 |
m1809-P-2500 |
3.5 |
3.5 |
3 |
3 |
1 |
1 |
46 |
1,638 |
-10 |
豆粕 |
m1809-P-2550 |
4.5 |
5 |
4 |
4 |
2 |
2 |
24 |
1,586 |
6 |
豆粕 |
m1809-P-2600 |
6 |
6 |
5.5 |
5.5 |
4 |
4 |
62 |
2,908 |
-12 |
豆粕 |
m1809-P-2650 |
7 |
7.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
7 |
242 |
3,000 |
8 |
豆粕 |
m1809-P-2700 |
9 |
10 |
8 |
8 |
10.5 |
11.5 |
1,254 |
6,346 |
-270 |
豆粕 |
m1809-P-2750 |
10 |
12.5 |
10 |
10.5 |
16.5 |
18 |
442 |
8,846 |
-44 |
豆粕 |
m1809-P-2800 |
15.5 |
20 |
15 |
15 |
24.5 |
26.5 |
1,426 |
8,346 |
34 |
豆粕 |
m1809-P-2850 |
22.5 |
28 |
22.5 |
23 |
35 |
38.5 |
1,802 |
9,878 |
-392 |
豆粕 |
m1809-P-2900 |
32 |
41.5 |
31.5 |
34.5 |
48.5 |
53.5 |
2,436 |
11,796 |
806 |
豆粕 |
m1809-P-2950 |
47 |
61 |
46 |
52.5 |
65 |
72 |
4,034 |
17,642 |
646 |
豆粕 |
m1809-P-3000 |
70 |
87 |
67 |
77 |
85.5 |
94 |
3,404 |
20,244 |
980 |
豆粕 |
m1809-P-3050 |
94.5 |
117.5 |
94 |
107.5 |
109 |
120.5 |
1,132 |
6,738 |
-68 |
豆粕 |
m1809-P-3100 |
126.5 |
154.5 |
125 |
141 |
136.5 |
150 |
780 |
6,818 |
122 |
豆粕 |
m1809-P-3150 |
165 |
193 |
165 |
179.5 |
167.5 |
183.5 |
366 |
6,644 |
46 |
豆粕 |
m1809-P-3200 |
206.5 |
233.5 |
206.5 |
219.5 |
201.5 |
220 |
866 |
6,338 |
172 |
豆粕 |
m1809-P-3250 |
242.5 |
270 |
240.5 |
260.5 |
238 |
259 |
228 |
2,184 |
18 |
豆粕 |
m1809-P-3300 |
294.5 |
306.5 |
294.5 |
304 |
277.5 |
300.5 |
88 |
3,374 |
-10 |
豆粕 |
m1809-P-3350 |
333.5 |
333.5 |
333.5 |
333.5 |
319 |
344.5 |
24 |
2,700 |
-20 |
豆粕 |
m1809-P-3400 |
405 |
405 |
398 |
399 |
362.5 |
389.5 |
48 |
738 |
-8 |
豆粕 |
m1809-P-3450 |
0 |
0 |
0 |
436 |
408 |
436 |
0 |
546 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3500 |
488 |
493 |
488 |
492 |
454 |
483.5 |
80 |
458 |
60 |
豆粕 |
m1809-P-3550 |
0 |
0 |
0 |
532 |
501.5 |
532 |
0 |
502 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3600 |
592 |
592 |
584.5 |
585 |
549.5 |
581 |
26 |
2,298 |
20 |
二、豆粕期货后市行情展望
CBOT大豆期货周三下跌,因周二收盘呈现技术性疲弱后有后续技术性卖盘,且市场担心美国和全球最大的大豆买家中国之间的贸易关系紧张。美国仍威胁对进口自中国价值500亿美元的商品征收关税,除非中国解决窃取美国知识产权问题,否则将予以实施。中国商务部新闻发言人称,这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识,无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。另外,USDA报告显示,截至5月27日当周,美国大豆种植率为77%,高于预期的73%,也高于去年同期的65%和五年均值62%。
国内盘面来看,今日连盘豆粕期价继续小幅回落0.82%,收于3020,现货方面,国内各地区油厂43%蛋白的豆粕现货价在2900-3110元/吨,较前一交易日下跌20元-30/吨左右。中美贸易关系再度趋紧,市场担忧情绪加重,且美国大豆种植率高于预期,也高于去年同期和历史均值,因此预计连盘豆粕m1809短期或将继续调整。
三、期权交易策略建议
基于对连盘豆粕m1809短期或将继续调整的看法,建议看涨期权多单今天早盘止盈离场后,目前豆粕看跌期权多单可适量介入。
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