和合期货:2018年5月30日豆粕期权日评
一、豆粕期权合约成交以及持仓情况
5月30日,大商所豆粕期权1809系列共计成交68130手,总持仓量为335854手。其中各合约的交易情况见图表1。
图表1:20180530豆粕期权交易情况统计
商品名称 |
合约名称 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕 |
m1809-C-2400 |
660.5 |
660.5 |
660.5 |
660.5 |
660 |
654 |
20 |
592 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2450 |
600 |
611 |
600 |
611 |
610 |
604 |
40 |
368 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2500 |
558.5 |
558.5 |
558.5 |
558.5 |
560 |
554.5 |
20 |
292 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2550 |
512.5 |
512.5 |
512.5 |
512.5 |
511 |
505.5 |
20 |
464 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2600 |
460 |
463.5 |
459 |
459 |
462.5 |
457 |
42 |
530 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2650 |
413 |
413 |
413 |
413 |
415 |
410 |
2 |
490 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2700 |
370 |
370 |
360.5 |
368 |
369 |
364 |
10 |
532 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2750 |
0 |
0 |
0 |
320 |
324.5 |
320 |
0 |
1,028 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2800 |
291 |
291 |
261.5 |
270 |
282 |
278 |
216 |
1,026 |
-8 |
豆粕 |
m1809-C-2850 |
245 |
250 |
221 |
233 |
242 |
238.5 |
722 |
1,130 |
-42 |
豆粕 |
m1809-C-2900 |
197.5 |
203 |
178 |
187.5 |
205 |
202 |
346 |
1,998 |
100 |
豆粕 |
m1809-C-2950 |
160.5 |
169 |
145 |
152 |
171.5 |
169 |
2,320 |
4,108 |
-528 |
豆粕 |
m1809-C-3000 |
130 |
140 |
115.5 |
124.5 |
141.5 |
139.5 |
3,570 |
13,554 |
-202 |
豆粕 |
m1809-C-3050 |
82 |
114.5 |
82 |
100.5 |
115 |
113 |
5,662 |
11,150 |
596 |
豆粕 |
m1809-C-3100 |
85 |
94.5 |
76 |
82.5 |
92 |
90.5 |
7,630 |
20,304 |
-500 |
豆粕 |
m1809-C-3150 |
40 |
79 |
40 |
68.5 |
72.5 |
71.5 |
5,310 |
11,564 |
-526 |
豆粕 |
m1809-C-3200 |
61 |
65 |
53.5 |
57 |
56 |
55.5 |
2,488 |
17,658 |
172 |
豆粕 |
m1809-C-3250 |
50 |
55 |
13.5 |
48 |
43 |
42.5 |
2,390 |
14,018 |
-6 |
豆粕 |
m1809-C-3300 |
42.5 |
60 |
38 |
39 |
32 |
32 |
4,206 |
15,758 |
858 |
豆粕 |
m1809-C-3350 |
36 |
40.5 |
11 |
34.5 |
24 |
24 |
5,282 |
21,202 |
208 |
豆粕 |
m1809-C-3400 |
29.5 |
34.5 |
27 |
28.5 |
17.5 |
17.5 |
1,554 |
7,750 |
178 |
豆粕 |
m1809-C-3450 |
25 |
29.5 |
22.5 |
24.5 |
12.5 |
12.5 |
670 |
7,378 |
132 |
豆粕 |
m1809-C-3500 |
21.5 |
25.5 |
19.5 |
20.5 |
8.5 |
9 |
1,186 |
9,216 |
142 |
豆粕 |
m1809-C-3550 |
18 |
22.5 |
16.5 |
17.5 |
6 |
6 |
674 |
5,142 |
-54 |
豆粕 |
m1809-C-3600 |
15.5 |
19.5 |
15.5 |
15.5 |
4 |
4 |
5,410 |
36,100 |
-530 |
豆粕 |
m1809-P-2400 |
2 |
2.5 |
2 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
68 |
1,604 |
-24 |
豆粕 |
m1809-P-2450 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
74 |
1,414 |
-50 |
豆粕 |
m1809-P-2500 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1,648 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-2550 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
62 |
1,580 |
14 |
豆粕 |
m1809-P-2600 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.5 |
4 |
16 |
2,920 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-2650 |
6.5 |
6.5 |
6 |
6.5 |
6 |
6.5 |
34 |
2,992 |
-10 |
豆粕 |
m1809-P-2700 |
8 |
8.5 |
7 |
8.5 |
9.5 |
10.5 |
754 |
6,616 |
-68 |
豆粕 |
m1809-P-2750 |
8.5 |
10.5 |
8 |
10.5 |
15 |
16.5 |
500 |
8,890 |
46 |
豆粕 |
m1809-P-2800 |
12 |
15 |
11.5 |
14.5 |
22.5 |
24.5 |
1,234 |
8,312 |
556 |
豆粕 |
m1809-P-2850 |
18 |
21.5 |
17 |
21 |
32.5 |
35 |
1,842 |
10,270 |
148 |
豆粕 |
m1809-P-2900 |
26 |
31.5 |
25.5 |
31.5 |
45.5 |
48.5 |
2,388 |
10,990 |
20 |
豆粕 |
m1809-P-2950 |
40.5 |
47 |
38 |
47 |
62 |
65 |
2,798 |
16,996 |
634 |
豆粕 |
m1809-P-3000 |
60.5 |
69 |
56.5 |
68 |
81.5 |
85.5 |
3,504 |
19,264 |
138 |
豆粕 |
m1809-P-3050 |
83.5 |
96 |
80.5 |
95.5 |
105 |
109 |
1,152 |
6,806 |
116 |
豆粕 |
m1809-P-3100 |
116 |
129.5 |
110 |
125 |
132 |
136.5 |
1,094 |
6,696 |
58 |
豆粕 |
m1809-P-3150 |
151 |
164 |
144 |
161.5 |
162 |
167.5 |
902 |
6,598 |
-62 |
豆粕 |
m1809-P-3200 |
186.5 |
201.5 |
186.5 |
201.5 |
196 |
201.5 |
468 |
6,166 |
40 |
豆粕 |
m1809-P-3250 |
226.5 |
247 |
226.5 |
239.5 |
232.5 |
238 |
388 |
2,166 |
-72 |
豆粕 |
m1809-P-3300 |
261 |
287 |
261 |
281.5 |
271.5 |
277.5 |
290 |
3,384 |
-14 |
豆粕 |
m1809-P-3350 |
324 |
325.5 |
322 |
322.5 |
313.5 |
319 |
42 |
2,720 |
-4 |
豆粕 |
m1809-P-3400 |
367 |
372 |
364 |
371.5 |
356.5 |
362.5 |
110 |
746 |
6 |
豆粕 |
m1809-P-3450 |
395.5 |
420.5 |
395.5 |
420.5 |
402 |
408 |
40 |
546 |
-20 |
豆粕 |
m1809-P-3500 |
460.5 |
467 |
460.5 |
467 |
448 |
454 |
26 |
398 |
-6 |
豆粕 |
m1809-P-3550 |
511 |
513 |
511 |
513 |
495.5 |
501.5 |
40 |
502 |
20 |
豆粕 |
m1809-P-3600 |
542.5 |
565 |
536 |
558 |
543.5 |
549.5 |
512 |
2,278 |
216 |
二、豆粕期货后市行情展望
CBOT大豆期货周二收低,因对美中贸易关系转趋紧张感到担忧,美国白宫发布针对中国的知识产权保护举措声明,将在6月30日前宣布投资限制和出口管制措施,并表示将于6月15日公布被征收25%关税的500亿美元中国产品最终名单。但巴西物流问题继续支撑豆粕和大豆期货,巴西全国卡车司机罢工活动继续拖延,大豆压榨团体Abiove表示,巴西所有压榨设施都暂停运作,因为缺乏供应。另外,目前即将进入6月份,美豆主产区的天气状况成为市场关注的焦点,在天气市下豆价容易出现天气升水。
国内盘面来看,今日连盘豆粕期价小幅回调1.01%,收于3045,现货方面,国内各地区油厂43%蛋白的豆粕现货价在3010-3140元/吨,较前一交易日下跌20元/吨左右。中美贸易关系再度趋紧,市场担忧情绪加重,但巴西卡车司机罢工带来的物流问题以及美豆主产区即将面临的天气升水问题同时作用于盘面,预计连盘豆粕m1809短期震荡偏强为主。
三、期权交易策略建议
基于对连盘豆粕m1809短期震荡偏强的看法,建议豆粕看涨期权多单继续适量持有。
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