和合期货:2018年5月29日豆粕期权日评
一、豆粕期权合约成交以及持仓情况
5月29日,大商所豆粕期权1809系列共计成交54106手,总持仓量为334242手。其中各合约的交易情况见图表1。
图表1:20180529豆粕期权交易情况统计
商品名称 |
合约名称 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕 |
m1809-C-2400 |
0 |
0 |
0 |
660 |
634 |
660 |
0 |
612 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2450 |
0 |
0 |
0 |
610 |
584 |
610 |
0 |
368 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2500 |
0 |
0 |
0 |
560 |
534 |
560 |
0 |
312 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2550 |
537 |
537 |
537 |
537 |
484.5 |
511 |
20 |
464 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2600 |
481 |
481 |
481 |
481 |
436 |
462.5 |
4 |
550 |
2 |
豆粕 |
m1809-C-2650 |
433 |
438.5 |
433 |
438.5 |
388.5 |
415 |
40 |
490 |
20 |
豆粕 |
m1809-C-2700 |
0 |
0 |
0 |
369 |
342 |
369 |
0 |
532 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2750 |
315 |
345 |
313 |
345 |
297.5 |
324.5 |
16 |
1,028 |
-8 |
豆粕 |
m1809-C-2800 |
269 |
296.5 |
265.5 |
295.5 |
255.5 |
282 |
200 |
1,034 |
52 |
豆粕 |
m1809-C-2850 |
214.5 |
254.5 |
214.5 |
254.5 |
216 |
242 |
306 |
1,172 |
-208 |
豆粕 |
m1809-C-2900 |
174 |
213 |
174 |
210 |
179.5 |
205 |
422 |
1,898 |
-18 |
豆粕 |
m1809-C-2950 |
138 |
174 |
135.5 |
172.5 |
147 |
171.5 |
368 |
4,636 |
-44 |
豆粕 |
m1809-C-3000 |
108 |
141.5 |
107.5 |
141.5 |
118.5 |
141.5 |
2,870 |
13,756 |
104 |
豆粕 |
m1809-C-3050 |
85.5 |
115.5 |
85 |
113 |
93.5 |
115 |
2,544 |
10,554 |
-8 |
豆粕 |
m1809-C-3100 |
68 |
95.5 |
67 |
94 |
72.5 |
92 |
5,578 |
20,804 |
1,304 |
豆粕 |
m1809-C-3150 |
54.5 |
79.5 |
54.5 |
78 |
55.5 |
72.5 |
4,604 |
12,090 |
1,052 |
豆粕 |
m1809-C-3200 |
44.5 |
65.5 |
44.5 |
65 |
41.5 |
56 |
2,608 |
17,486 |
758 |
豆粕 |
m1809-C-3250 |
37 |
54.5 |
37 |
53.5 |
30.5 |
43 |
4,430 |
14,024 |
186 |
豆粕 |
m1809-C-3300 |
30 |
45 |
30 |
44.5 |
22 |
32 |
2,794 |
14,900 |
216 |
豆粕 |
m1809-C-3350 |
25.5 |
39 |
25.5 |
38.5 |
15.5 |
24 |
3,920 |
20,994 |
918 |
豆粕 |
m1809-C-3400 |
22.5 |
32.5 |
22.5 |
32 |
10.5 |
17.5 |
1,082 |
7,572 |
38 |
豆粕 |
m1809-C-3450 |
18.5 |
27 |
18.5 |
26.5 |
7 |
12.5 |
472 |
7,246 |
100 |
豆粕 |
m1809-C-3500 |
15 |
23 |
15 |
22 |
4.5 |
8.5 |
2,406 |
9,074 |
120 |
豆粕 |
m1809-C-3550 |
13.5 |
20 |
13.5 |
19.5 |
3 |
6 |
588 |
5,196 |
30 |
豆粕 |
m1809-C-3600 |
12.5 |
18 |
12.5 |
16.5 |
2 |
4 |
3,992 |
36,630 |
188 |
豆粕 |
m1809-P-2400 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
100 |
1,628 |
-28 |
豆粕 |
m1809-P-2450 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
146 |
1,464 |
78 |
豆粕 |
m1809-P-2500 |
3.5 |
3.5 |
3 |
3 |
0.5 |
1 |
118 |
1,648 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-2550 |
3.5 |
4 |
3.5 |
4 |
1.5 |
2 |
16 |
1,566 |
8 |
豆粕 |
m1809-P-2600 |
5 |
5 |
4.5 |
4.5 |
3 |
3.5 |
58 |
2,920 |
-8 |
豆粕 |
m1809-P-2650 |
6 |
6.5 |
5.5 |
5.5 |
5 |
6 |
134 |
3,002 |
26 |
豆粕 |
m1809-P-2700 |
8 |
8 |
7 |
7.5 |
8.5 |
9.5 |
774 |
6,684 |
-52 |
豆粕 |
m1809-P-2750 |
9 |
10.5 |
8 |
8.5 |
14 |
15 |
288 |
8,844 |
-20 |
豆粕 |
m1809-P-2800 |
13 |
15 |
11 |
11.5 |
22 |
22.5 |
846 |
7,756 |
352 |
豆粕 |
m1809-P-2850 |
20.5 |
21 |
16.5 |
16.5 |
32.5 |
32.5 |
1,292 |
10,122 |
-60 |
豆粕 |
m1809-P-2900 |
29 |
31 |
23.5 |
24.5 |
46 |
45.5 |
2,906 |
10,970 |
150 |
豆粕 |
m1809-P-2950 |
42.5 |
45.5 |
36 |
37.5 |
63.5 |
62 |
2,084 |
16,362 |
104 |
豆粕 |
m1809-P-3000 |
62 |
65.5 |
53.5 |
56 |
84.5 |
81.5 |
1,618 |
19,126 |
168 |
豆粕 |
m1809-P-3050 |
86 |
92 |
76.5 |
80 |
109.5 |
105 |
1,120 |
6,690 |
164 |
豆粕 |
m1809-P-3100 |
120 |
125.5 |
104 |
107 |
138.5 |
132 |
1,494 |
6,638 |
402 |
豆粕 |
m1809-P-3150 |
157.5 |
160 |
140 |
142 |
171 |
162 |
560 |
6,660 |
-128 |
豆粕 |
m1809-P-3200 |
201 |
202 |
175.5 |
175.5 |
207 |
196 |
230 |
6,126 |
120 |
豆粕 |
m1809-P-3250 |
235.5 |
241.5 |
219.5 |
222.5 |
246 |
232.5 |
226 |
2,238 |
74 |
豆粕 |
m1809-P-3300 |
280 |
280 |
255 |
257 |
287.5 |
271.5 |
90 |
3,398 |
30 |
豆粕 |
m1809-P-3350 |
308 |
308 |
302 |
302 |
331 |
313.5 |
60 |
2,724 |
36 |
豆粕 |
m1809-P-3400 |
370.5 |
370.5 |
345 |
345 |
376 |
356.5 |
124 |
740 |
-8 |
豆粕 |
m1809-P-3450 |
0 |
0 |
0 |
402 |
422.5 |
402 |
0 |
566 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3500 |
0 |
0 |
0 |
448 |
470 |
448 |
0 |
404 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3550 |
510 |
510.5 |
510 |
510.5 |
518.5 |
495.5 |
20 |
482 |
18 |
豆粕 |
m1809-P-3600 |
553 |
560.5 |
530 |
530 |
567.5 |
543.5 |
538 |
2,062 |
42 |
二、豆粕期货后市行情展望
自从中美握手言和,贸易摩擦缓解,之后一周美豆价格节节上涨,加之巴西全国卡车司机罢工活动,许多高速公路上路障使得从农业到汽车制造等行业都受到影响。另外,目前即将进入6月份,美豆主产区的天气状况成为市场关注的焦点,在天气市下豆价容易出现天气升水。
国内盘面来看,今日连盘豆粕期价再次放量上行,收于3076,现货方面,国内各地区油厂43%蛋白的豆粕现货价在3120-3230元/吨,部分地区较前一交易日小幅上涨。在中美贸易局势得到缓解、巴西卡车司机罢工、以及即将面临的天气升水问题多重影响下,预计连盘豆粕m1809短期仍以偏强走势为主。
三、期权交易策略建议
基于对连盘豆粕m1809短期偏强的看法,建议豆粕看涨期权多单继续持有。
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