和合期货:2018年5月24日豆粕期权日评
一、豆粕期权合约成交以及持仓情况
5月24日,大商所豆粕期权1809系列共计成交62976手,总持仓量为333986手。其中各合约的交易情况见图表1。
图表1:20180524豆粕期权交易情况统计
商品名称 |
合约名称 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕 |
m1809-C-2400 |
647.5 |
656 |
647.5 |
656 |
581 |
612 |
40 |
654 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2450 |
593 |
597 |
593 |
597 |
531.5 |
562.5 |
22 |
384 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2500 |
543 |
548.5 |
543 |
548.5 |
483 |
513.5 |
22 |
326 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2550 |
493 |
499 |
493 |
499 |
435 |
465 |
22 |
482 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2600 |
443 |
459 |
443 |
459 |
388.5 |
417.5 |
42 |
546 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2650 |
393 |
409 |
393 |
409 |
343.5 |
372 |
42 |
532 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2700 |
324.5 |
352.5 |
324.5 |
352.5 |
300 |
327.5 |
46 |
536 |
20 |
豆粕 |
m1809-C-2750 |
270 |
311 |
270 |
311 |
259.5 |
285.5 |
76 |
1,044 |
12 |
豆粕 |
m1809-C-2800 |
221.5 |
269 |
221.5 |
269 |
221 |
246 |
230 |
926 |
-62 |
豆粕 |
m1809-C-2850 |
183.5 |
228 |
183.5 |
225 |
186.5 |
209 |
184 |
1,212 |
-32 |
豆粕 |
m1809-C-2900 |
138.5 |
186.5 |
138.5 |
186.5 |
155 |
176 |
270 |
2,138 |
-20 |
豆粕 |
m1809-C-2950 |
108 |
150.5 |
108 |
148.5 |
127 |
145.5 |
1,260 |
4,912 |
-280 |
豆粕 |
m1809-C-3000 |
90.5 |
123 |
89.5 |
121.5 |
102.5 |
119 |
4,842 |
15,232 |
-1,928 |
豆粕 |
m1809-C-3050 |
73 |
101 |
73 |
99 |
81.5 |
96 |
2,750 |
10,152 |
224 |
豆粕 |
m1809-C-3100 |
61.5 |
83 |
61.5 |
81 |
64 |
76.5 |
7,288 |
18,578 |
272 |
豆粕 |
m1809-C-3150 |
53 |
69.5 |
52 |
68.5 |
49.5 |
59.5 |
2,696 |
9,802 |
532 |
豆粕 |
m1809-C-3200 |
45.5 |
59 |
45.5 |
58.5 |
37.5 |
46 |
1,852 |
16,164 |
610 |
豆粕 |
m1809-C-3250 |
40.5 |
50 |
39.5 |
49.5 |
28 |
35 |
2,526 |
14,384 |
338 |
豆粕 |
m1809-C-3300 |
34.5 |
43.5 |
34.5 |
42.5 |
20.5 |
26.5 |
1,998 |
15,190 |
446 |
豆粕 |
m1809-C-3350 |
31 |
37.5 |
30.5 |
37 |
15 |
19.5 |
3,416 |
20,670 |
156 |
豆粕 |
m1809-C-3400 |
27.5 |
33 |
27 |
33 |
10.5 |
14 |
1,004 |
7,246 |
-2 |
豆粕 |
m1809-C-3450 |
22 |
28 |
22 |
27.5 |
7.5 |
10 |
1,250 |
6,908 |
-46 |
豆粕 |
m1809-C-3500 |
20 |
24.5 |
20 |
24 |
5 |
7 |
2,194 |
9,724 |
-700 |
豆粕 |
m1809-C-3550 |
17.5 |
21 |
16.5 |
20.5 |
3.5 |
5 |
1,016 |
5,196 |
-370 |
豆粕 |
m1809-C-3600 |
17 |
20.5 |
16.5 |
19 |
2.5 |
3.5 |
7,440 |
37,752 |
-2,326 |
豆粕 |
m1809-P-2400 |
2.5 |
3 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
116 |
1,616 |
-62 |
豆粕 |
m1809-P-2450 |
3 |
3 |
2.5 |
3 |
1.5 |
1 |
344 |
1,370 |
-122 |
豆粕 |
m1809-P-2500 |
3 |
3.5 |
3 |
3.5 |
3 |
2 |
276 |
1,656 |
-110 |
豆粕 |
m1809-P-2550 |
4 |
4.5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
162 |
1,518 |
-102 |
豆粕 |
m1809-P-2600 |
5.5 |
6 |
5 |
5.5 |
8 |
6.5 |
130 |
2,920 |
-54 |
豆粕 |
m1809-P-2650 |
6 |
6.5 |
6 |
6.5 |
13 |
10.5 |
594 |
2,796 |
122 |
豆粕 |
m1809-P-2700 |
8.5 |
9.5 |
7.5 |
8.5 |
20 |
16.5 |
1,326 |
6,676 |
486 |
豆粕 |
m1809-P-2750 |
10 |
12.5 |
9 |
10 |
29 |
24 |
1,776 |
8,910 |
392 |
豆粕 |
m1809-P-2800 |
17 |
18.5 |
13.5 |
14 |
40.5 |
34.5 |
1,668 |
7,542 |
522 |
豆粕 |
m1809-P-2850 |
26 |
28.5 |
19 |
20.5 |
55.5 |
47.5 |
2,216 |
10,732 |
-280 |
豆粕 |
m1809-P-2900 |
41.5 |
43.5 |
29 |
29.5 |
74 |
64 |
3,020 |
11,040 |
-1,286 |
豆粕 |
m1809-P-2950 |
65 |
65 |
43 |
43 |
96 |
84 |
2,740 |
17,902 |
674 |
豆粕 |
m1809-P-3000 |
95.5 |
95.5 |
64 |
64.5 |
121.5 |
107 |
1,994 |
19,822 |
290 |
豆粕 |
m1809-P-3050 |
127 |
127.5 |
93 |
94.5 |
150.5 |
134 |
862 |
6,392 |
-6 |
豆粕 |
m1809-P-3100 |
166.5 |
166.5 |
124.5 |
124.5 |
182.5 |
164 |
830 |
6,034 |
52 |
豆粕 |
m1809-P-3150 |
205 |
205.5 |
159 |
160 |
218 |
197.5 |
688 |
7,706 |
72 |
豆粕 |
m1809-P-3200 |
245 |
248.5 |
198.5 |
201 |
256 |
233.5 |
588 |
6,062 |
16 |
豆粕 |
m1809-P-3250 |
292.5 |
292.5 |
241.5 |
243 |
296.5 |
272.5 |
490 |
2,210 |
-270 |
豆粕 |
m1809-P-3300 |
336 |
336 |
291.5 |
291.5 |
339 |
313.5 |
200 |
3,444 |
-28 |
豆粕 |
m1809-P-3350 |
374.5 |
381.5 |
330 |
330 |
383.5 |
357 |
88 |
2,706 |
-4 |
豆粕 |
m1809-P-3400 |
394 |
394 |
379 |
379 |
429 |
401.5 |
68 |
770 |
-24 |
豆粕 |
m1809-P-3450 |
425.5 |
425.5 |
425.5 |
425.5 |
476 |
447.5 |
20 |
584 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3500 |
491 |
491 |
472.5 |
472.5 |
523.5 |
494.5 |
62 |
408 |
10 |
豆粕 |
m1809-P-3550 |
545.5 |
545.5 |
519 |
519 |
572 |
542 |
92 |
464 |
-24 |
豆粕 |
m1809-P-3600 |
594.5 |
594.5 |
558.5 |
558.5 |
621 |
590.5 |
98 |
2,016 |
4 |
二、豆粕期货后市行情展望
CBOT大豆期货周三连升第四日,触及两周半高位,因寄望在中美贸易紧张局势缓和后,中国会重新购买美国大豆。截至5月17日当周,美豆出口检验量为893680吨,高于市场预估区间的40-70万吨,也高于前一周的698645吨。不过巴西大豆丰产和美国种植速度快于预期,限制了部分涨幅。
国内盘面来看,今日连盘豆粕期价大幅放量上涨,收盘3044,较前一交易日上涨2.15%。现货方面,国内各地区油厂43%蛋白的豆粕现货价在3030-3270元/吨,较前一交易日上涨20-50元/吨。中美贸易局势得到缓解,且外盘连续几日急速拉涨,在此带动下,预计连盘豆粕m1809后市将继续上涨。
三、期权交易策略建议
基于对连盘豆粕m1809后市将继续上涨的看法,建议昨天下午收盘前进场的豆粕看涨期权多单继续持有。
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