和合期货:2018年5月23日豆粕期权日评
一、豆粕期权合约成交以及持仓情况
5月23日,大商所豆粕期权1809系列共计成交61932手,总持仓量为336894手。其中各合约的交易情况见图表1。
图表1:20180523豆粕期权交易情况统计
商品名称 |
合约名称 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
豆粕 |
m1809-C-2400 |
0 |
0 |
0 |
581 |
559 |
581 |
0 |
654 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2450 |
0 |
0 |
0 |
531.5 |
510 |
531.5 |
0 |
384 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2500 |
0 |
0 |
0 |
483 |
462.5 |
483 |
0 |
326 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2550 |
0 |
0 |
0 |
435 |
416 |
435 |
0 |
482 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2600 |
0 |
0 |
0 |
388.5 |
370.5 |
388.5 |
0 |
566 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2650 |
356.5 |
356.5 |
356.5 |
356.5 |
327 |
343.5 |
8 |
532 |
-8 |
豆粕 |
m1809-C-2700 |
306.5 |
307 |
295 |
296.5 |
286 |
300 |
60 |
516 |
-10 |
豆粕 |
m1809-C-2750 |
255 |
272 |
244 |
250.5 |
247.5 |
259.5 |
192 |
1,032 |
-86 |
豆粕 |
m1809-C-2800 |
215.5 |
223 |
201 |
211 |
211.5 |
221 |
102 |
988 |
-14 |
豆粕 |
m1809-C-2850 |
181 |
181 |
156.5 |
171.5 |
179 |
186.5 |
194 |
1,244 |
0 |
豆粕 |
m1809-C-2900 |
141.5 |
149.5 |
126 |
132.5 |
149.5 |
155 |
302 |
2,158 |
-16 |
豆粕 |
m1809-C-2950 |
111 |
120 |
100 |
108.5 |
123 |
127 |
1,926 |
5,192 |
-272 |
豆粕 |
m1809-C-3000 |
92.5 |
98 |
81.5 |
89 |
100.5 |
102.5 |
5,220 |
17,160 |
-1,592 |
豆粕 |
m1809-C-3050 |
77.5 |
79 |
67 |
73.5 |
81 |
81.5 |
5,262 |
9,928 |
-174 |
豆粕 |
m1809-C-3100 |
64 |
67 |
57 |
61 |
64 |
64 |
2,302 |
18,306 |
6 |
豆粕 |
m1809-C-3150 |
55.5 |
58 |
49.5 |
52.5 |
50.5 |
49.5 |
2,226 |
9,270 |
314 |
豆粕 |
m1809-C-3200 |
49.5 |
51.5 |
43.5 |
45 |
39 |
37.5 |
2,406 |
15,554 |
164 |
豆粕 |
m1809-C-3250 |
42.5 |
45 |
39 |
39.5 |
30 |
28 |
2,204 |
14,046 |
50 |
豆粕 |
m1809-C-3300 |
37 |
40 |
33.5 |
34 |
22.5 |
20.5 |
4,934 |
14,744 |
706 |
豆粕 |
m1809-C-3350 |
30 |
34.5 |
30 |
31 |
17 |
15 |
3,610 |
20,514 |
-226 |
豆粕 |
m1809-C-3400 |
28.5 |
30 |
26 |
27 |
12.5 |
10.5 |
1,930 |
7,248 |
-120 |
豆粕 |
m1809-C-3450 |
24 |
24.5 |
22.5 |
23.5 |
9 |
7.5 |
650 |
6,954 |
172 |
豆粕 |
m1809-C-3500 |
22 |
22.5 |
20 |
20.5 |
6.5 |
5 |
684 |
10,424 |
148 |
豆粕 |
m1809-C-3550 |
19 |
19 |
16.5 |
18 |
4.5 |
3.5 |
1,034 |
5,566 |
-118 |
豆粕 |
m1809-C-3600 |
17 |
19 |
16 |
17.5 |
3 |
2.5 |
4,496 |
40,078 |
1,188 |
豆粕 |
m1809-P-2400 |
3.5 |
3.5 |
2.5 |
2.5 |
1.5 |
0.5 |
116 |
1,678 |
-6 |
豆粕 |
m1809-P-2450 |
3.5 |
4 |
2.5 |
2.5 |
3 |
1.5 |
194 |
1,492 |
16 |
豆粕 |
m1809-P-2500 |
4.5 |
5 |
2.5 |
2.5 |
5.5 |
3 |
284 |
1,766 |
-148 |
豆粕 |
m1809-P-2550 |
5 |
5.5 |
4 |
4 |
8.5 |
5 |
126 |
1,620 |
-56 |
豆粕 |
m1809-P-2600 |
6.5 |
7.5 |
5 |
5 |
13.5 |
8 |
422 |
2,974 |
-202 |
豆粕 |
m1809-P-2650 |
8 |
9 |
6 |
6.5 |
20 |
13 |
256 |
2,674 |
62 |
豆粕 |
m1809-P-2700 |
12 |
12.5 |
7.5 |
8 |
28.5 |
20 |
2,000 |
6,190 |
-984 |
豆粕 |
m1809-P-2750 |
14.5 |
16 |
9.5 |
11 |
40 |
29 |
710 |
8,518 |
62 |
豆粕 |
m1809-P-2800 |
22 |
23.5 |
14 |
17 |
54 |
40.5 |
2,814 |
7,020 |
74 |
豆粕 |
m1809-P-2850 |
35.5 |
35.5 |
24 |
27 |
71 |
55.5 |
2,872 |
11,012 |
384 |
豆粕 |
m1809-P-2900 |
50 |
52.5 |
37 |
44 |
91.5 |
74 |
2,654 |
12,326 |
-368 |
豆粕 |
m1809-P-2950 |
70.5 |
76 |
56 |
66 |
115.5 |
96 |
3,892 |
17,228 |
294 |
豆粕 |
m1809-P-3000 |
103 |
107 |
82.5 |
97 |
142.5 |
121.5 |
2,510 |
19,532 |
4 |
豆粕 |
m1809-P-3050 |
137 |
143.5 |
116.5 |
131 |
172.5 |
150.5 |
1,588 |
6,398 |
-464 |
豆粕 |
m1809-P-3100 |
174 |
181 |
154.5 |
169.5 |
206 |
182.5 |
508 |
5,982 |
-10 |
豆粕 |
m1809-P-3150 |
215 |
224 |
192 |
210.5 |
242 |
218 |
264 |
7,634 |
6 |
豆粕 |
m1809-P-3200 |
259.5 |
268 |
239 |
252.5 |
280.5 |
256 |
426 |
6,046 |
-6 |
豆粕 |
m1809-P-3250 |
296.5 |
312 |
279 |
298 |
321 |
296.5 |
328 |
2,480 |
-80 |
豆粕 |
m1809-P-3300 |
343.5 |
357.5 |
332.5 |
332.5 |
364 |
339 |
50 |
3,472 |
-30 |
豆粕 |
m1809-P-3350 |
392.5 |
402.5 |
390 |
402.5 |
408 |
383.5 |
18 |
2,710 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3400 |
430.5 |
446.5 |
413.5 |
413.5 |
453.5 |
429 |
36 |
794 |
-30 |
豆粕 |
m1809-P-3450 |
471 |
471 |
471 |
471 |
500 |
476 |
2 |
584 |
-2 |
豆粕 |
m1809-P-3500 |
0 |
0 |
0 |
523.5 |
547.5 |
523.5 |
0 |
398 |
0 |
豆粕 |
m1809-P-3550 |
589 |
589 |
559.5 |
566 |
596 |
572 |
10 |
488 |
-4 |
豆粕 |
m1809-P-3600 |
623 |
634.5 |
609 |
619.5 |
644.5 |
621 |
110 |
2,012 |
-22 |
二、豆粕期货后市行情展望
CBOT大豆期货周二收高,因中美贸易紧张局势得到缓解,提升了美豆出口前景,USDA周一数据显示,截至5月17日当周,美豆出口检验量为893680吨,高于市场预估区间的40-70万吨,也高于前一周的698645吨。不过巴西大豆丰产和美国种植速度快于预期,限制了部分涨幅。
国内盘面来看,今日连盘豆粕期价小幅走高,且增仓放量,收盘2980,较前一交易日上涨0.74%。现货方面,国内各地区油厂43%蛋白的豆粕现货价在2980-3110元/吨,较前一交易日上涨40-60元/吨。中美贸易局势得到缓解,且外盘近两日急速拉涨,因此预计连盘豆粕m1809短期也将继续反弹的概率较大。
三、期权交易策略建议
基于对连盘豆粕m1809短期也将继续反弹的看法,建议前期豆粕看跌期权多单早盘止盈离场后,看涨期权多单可轻仓介入。
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