和合期货:2018年4月10日豆粕期权日评
一、豆粕期货期权合约成交情况
4月10日,大商所豆粕期货m1809合约收盘价3251,较前一交易日下跌2.28%,成交量380.2万手,较前一交易日减少74482手;豆粕期权总成交量166624手,其中主力1809系列期权各合约今日行情见图表1。
昨结算 |
昨收盘 |
结算价 |
收盘价 |
持仓量 |
成交量 |
C<-m1809->P |
成交量 |
持仓量 |
收盘价 |
结算价 |
昨收盘 |
昨结算 |
940 |
928.5 |
889 |
870 |
662 |
144 |
2400 |
310 |
1384 |
2.5 |
0.5 |
2.5 |
0.5 |
890 |
879 |
839 |
828 |
358 |
142 |
2450 |
304 |
1188 |
3 |
1 |
3 |
0.5 |
840 |
829.5 |
789 |
771.5 |
410 |
130 |
2500 |
60 |
1674 |
3.5 |
1.5 |
3.5 |
1.5 |
790.5 |
788 |
740 |
715 |
488 |
114 |
2550 |
310 |
1774 |
4 |
3 |
3.5 |
2 |
741.5 |
727 |
691.5 |
674 |
476 |
110 |
2600 |
414 |
3222 |
5 |
4.5 |
4 |
3.5 |
693.5 |
718 |
643.5 |
630 |
582 |
254 |
2650 |
348 |
2872 |
5.5 |
6.5 |
5.5 |
5 |
645.5 |
608.5 |
596.5 |
581 |
600 |
240 |
2700 |
590 |
6412 |
8 |
9.5 |
7.5 |
7.5 |
599 |
604 |
550.5 |
524 |
1402 |
254 |
2750 |
1878 |
8808 |
9 |
13.5 |
9 |
11 |
553 |
534 |
505.5 |
478.5 |
702 |
338 |
2800 |
1706 |
6060 |
12 |
18.5 |
12 |
15 |
508.5 |
529 |
462 |
431.5 |
1532 |
212 |
2850 |
1526 |
10536 |
18 |
25 |
15.5 |
20.5 |
465.5 |
445 |
420.5 |
389.5 |
1010 |
304 |
2900 |
1490 |
8150 |
23.5 |
32.5 |
21 |
27 |
424 |
439 |
380 |
351.5 |
1156 |
368 |
2950 |
3510 |
9142 |
32 |
42.5 |
29 |
35.5 |
384 |
368 |
342 |
319.5 |
4426 |
1008 |
3000 |
4880 |
12210 |
43.5 |
54 |
39.5 |
45.5 |
346.5 |
340 |
306 |
283.5 |
3780 |
1940 |
3050 |
4808 |
8610 |
61.5 |
68 |
54 |
57.5 |
310.5 |
299 |
272 |
239 |
7588 |
1782 |
3100 |
2904 |
5126 |
76.5 |
84 |
69.5 |
71.5 |
277 |
270 |
240.5 |
216.5 |
6924 |
1762 |
3150 |
1874 |
7404 |
97 |
102 |
86.5 |
87.5 |
245.5 |
242.5 |
211.5 |
190 |
6794 |
1646 |
3200 |
3076 |
3262 |
124 |
122.5 |
109 |
106 |
216.5 |
217 |
184.5 |
168 |
9460 |
4898 |
3250 |
3616 |
2198 |
150.5 |
146 |
135 |
127 |
190 |
195 |
160.5 |
149.5 |
9980 |
5160 |
3300 |
4034 |
3546 |
182 |
171.5 |
160 |
150 |
165.5 |
174.5 |
138.5 |
134 |
13348 |
11224 |
3350 |
1954 |
1398 |
216 |
199 |
188.5 |
175.5 |
143.5 |
156 |
118.5 |
122 |
3580 |
4024 |
3400 |
654 |
458 |
249.5 |
229.5 |
221.5 |
203.5 |
124 |
141 |
101 |
104 |
4100 |
2828 |
3450 |
680 |
382 |
283 |
261.5 |
247 |
233.5 |
106 |
125 |
86 |
91 |
6142 |
6640 |
3500 |
660 |
352 |
317 |
296 |
275.5 |
265.5 |
90.5 |
111 |
72.5 |
79.5 |
4430 |
7398 |
3550 |
676 |
398 |
354 |
332.5 |
333.5 |
299.5 |
76.5 |
76.5 |
60.5 |
69 |
4496 |
10456 |
3600 |
656 |
396 |
399.5 |
370.5 |
335.5 |
335.5 |
图表1:豆粕期权20180410行情
二、豆粕期现货基本面分析
基本面来看,USDA周一公布的数据显示,截至2018年4月2日当周,美豆出口检验量为373940吨,低于前一周修正后的578838吨,因全球最大大豆进口国中国宣布对美国大豆征收报复性关稅;但市场预期即将公布的美农报告中美豆期末库存和巴西大豆产量可能进一步上调,而阿根廷大豆产量数据可能进一步下调。
外盘带动下,连盘豆粕主力m1809今日继续大幅回调,但缩量减仓,预计短期震荡加剧的概率较大,关注今晚的美农报告。
三、期权交易策略运用
基于对标的物连盘豆粕m1809短期震荡加剧的判断,建议豆粕期权暂时观望,关注今晚美农报告。
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