和合期货:2018年3月21日豆粕期权日评
一、豆粕期货期权合约成交情况
3月21日,大商所豆粕期货m1805合约收盘价3020,较前一交易日上涨0.40%,成交量41.0万手,较前一交易日减少25.4万手;豆粕期权总成交量82132手,其中主力1805系列期权各合约今日行情见图表1。
昨结算 |
结算价 |
收盘价 |
持仓量 |
成交量 |
C<-m1805->P |
成交量 |
持仓量 |
收盘价 |
结算价 |
昨结算 |
608 |
617 |
617 |
526 |
-- |
2400 |
-- |
3696 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
558 |
567 |
566 |
338 |
120 |
2450 |
-- |
2108 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
508 |
517 |
513 |
334 |
40 |
2500 |
-- |
2410 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
458 |
467 |
465.5 |
256 |
106 |
2550 |
220 |
2200 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
408 |
417 |
413 |
564 |
118 |
2600 |
46 |
5118 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
358 |
367 |
366.5 |
562 |
74 |
2650 |
380 |
5366 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
258 |
267 |
268 |
1360 |
384 |
2750 |
914 |
10002 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
209 |
217.5 |
218.5 |
1290 |
508 |
2800 |
1954 |
8506 |
2.5 |
0.5 |
1 |
161.5 |
169.5 |
170.5 |
6420 |
548 |
2850 |
1452 |
13396 |
3.5 |
2.5 |
3.5 |
117.5 |
124.5 |
125 |
4074 |
1150 |
2900 |
2924 |
14014 |
7 |
7.5 |
9.5 |
79 |
85 |
83 |
4194 |
1124 |
2950 |
2114 |
11568 |
14 |
18 |
21 |
48.5 |
53 |
48.5 |
4714 |
5356 |
3000 |
8262 |
15480 |
29 |
36 |
40.5 |
27 |
29.5 |
27 |
5834 |
3004 |
3050 |
3448 |
6174 |
58 |
62.5 |
69 |
13.5 |
14.5 |
14 |
7824 |
1894 |
3100 |
1272 |
4412 |
95.5 |
97.5 |
105.5 |
6 |
6.5 |
10 |
12660 |
2534 |
3150 |
616 |
3142 |
138.5 |
139.5 |
148 |
2 |
2.5 |
6.5 |
10164 |
1838 |
3200 |
610 |
1830 |
186.5 |
185.5 |
194 |
2 |
2.5 |
6.5 |
10164 |
1838 |
3200 |
610 |
1830 |
186.5 |
185.5 |
194 |
0.5 |
0.5 |
4.5 |
6524 |
648 |
3250 |
356 |
608 |
236.5 |
234 |
242.5 |
0.5 |
0.5 |
4 |
9876 |
1584 |
3300 |
190 |
486 |
283.5 |
283.5 |
292.5 |
0.5 |
0.5 |
3 |
6974 |
202 |
3350 |
156 |
384 |
335.5 |
333 |
342 |
0.5 |
0.5 |
2 |
7650 |
500 |
3400 |
66 |
354 |
387.5 |
383 |
392 |
图表1:豆粕期权20180321行情
二、豆粕期现货基本面分析
基本面来看,CBOT大豆期货周二收高,因技术性买盘和空头回补;但今年春季美国扩大种植面积的预期以及贸易战影响限制大豆市场的升幅,且截至2018年3月15日当周,美豆出口检验量为490536吨,远低于市场预估区间70-105万吨。另外,阿根廷降雨可能有助于稳定受干旱损害的作物生长状况。
外盘带动下,连盘豆粕m1805今日微幅反弹,预计短期震荡反复,仍需关注南美天气变化情况。
三、期权交易策略运用
基于对标的物连盘豆粕m1805短期震荡反复的判断,建议豆粕看跌期权多单减持。
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