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投资资讯
2018年1月23日 白糖期权日评发布时间:2018-01-23    来源:投资咨询部

和合期货:2018年123白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

1月23日,郑商所白糖期货SR1805合约收盘价5757,较前一交易日下跌0.21%,成交量22.9万手,较前一交易日减少95418手;白糖期权总成交量18720手,其中主力1805系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2018-01-23)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR805C5200

554.00

0.00

563.00

0

0.9989

10.54

SR805C5300

455.00

0.00

463.50

0

0.9854

9.91

SR805C5400

358.00

0.00

366.00

26

0.9553

9.48

SR805C5500

267.00

269.50

273.00

88

0.8929

9.24

SR805C5600

185.50

188.50

189.50

100

0.7794

9.16

SR805C5700

119.50

118.50

122.00

322

0.6175

9.25

SR805C5800

72.00

69.50

72.50

1,082

0.4402

9.50

SR805C5900

41.50

40.00

41.50

2,486

0.2870

9.90

SR805C6000

24.00

23.00

23.50

1,478

0.1787

10.44

SR805C6100

14.00

13.00

14.00

1,228

0.1102

11.11

SR805C6200

9.00

8.50

9.00

2,304

0.0707

11.90

SR805C6300

6.00

6.50

6.00

436

0.0479

12.82

SR805C6400

4.50

5.00

4.50

72

0.0345

13.86

SR805C6500

3.50

4.00

3.50

244

0.0271

15.00

SR805C6600

3.00

0.00

3.00

0

0.0224

16.24

SR805C6700

2.50

0.00

3.00

0

0.0201

17.59

SR805C6800

2.50

0.00

1.50

0

0.0120

17.59

SR805C6900

1.50

0.00

1.00

0

0.0069

17.59

SR805C7000

1.00

0.00

0.50

0

0.0039

17.59

SR805C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0021

17.59

SR805C7200

0.50

1.00

0.50

36

0.0011

17.59

SR805C7300

0.50

1.00

0.50

40

0.0006

17.59

SR805C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0003

17.59

小计

 

 

 

9,942

 

 

SR805P5200

1.00

1.00

0.50

2

-0.0081

10.54

SR805P5300

2.00

3.00

1.50

338

-0.0187

9.91

SR805P5400

5.50

5.00

4.50

658

-0.0454

9.48

SR805P5500

14.00

11.50

11.00

446

-0.1049

9.24

SR805P5600

32.50

27.50

27.50

738

-0.2164

9.16

SR805P5700

66.00

59.50

59.00

2,192

-0.3772

9.25

SR805P5800

117.50

110.50

109.50

760

-0.5544

9.50

SR805P5900

187.00

180.00

177.50

146

-0.7082

9.90

SR805P6000

269.00

263.00

259.50

54

-0.8178

10.44

SR805P6100

358.50

352.50

349.50

200

-0.8878

11.11

SR805P6200

453.00

443.50

444.00

30

-0.9289

11.90

SR805P6300

550.00

541.50

541.00

24

-0.9533

12.82

SR805P6400

648.50

639.50

639.50

6

-0.9681

13.86

SR805P6500

747.50

738.50

738.50

12

-0.9766

15.00

SR805P6600

847.00

0.00

838.00

0

-0.9822

16.24

SR805P6700

946.50

0.00

938.00

0

-0.9851

17.59

SR805P6800

1,046.50

0.00

1,037.00

0

-0.9958

17.59

SR805P6900

1,146.00

0.00

1,137.00

0

-1.0000

17.59

SR805P7000

1,246.00

0.00

1,237.00

0

-1.0000

17.59

SR805P7100

1,346.00

0.00

1,337.00

0

-1.0000

17.59

SR805P7200

1,446.00

0.00

1,437.00

0

-1.0000

17.59

SR805P7300

1,546.00

0.00

1,537.00

0

-1.0000

17.59

SR805P7400

1,646.00

0.00

1,637.00

0

-1.0000

17.59

小计

 

 

 

5,606

 

 

SR合计

 

 

 

18,720

 

 

总计

 

 

 

18,720

 

 


图表1:白糖期权20180123行情

二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE纽约原糖期货周一尾盘转跌,因巴西雷亚尔兑美元下滑。且投机客上周将原糖期货期权净空仓增加两倍多,投资者的空仓持有量目前可能接近最近一段时间几次达到的峰值。加之目前仍处于全球供应充裕预期中,印度糖厂协会当日预计,该国2017/18市场年度糖产量料达2610万吨,较上次预估高出近4%,因良好的季风降雨推高甘蔗单产。因此预计郑糖1805继续下挫的概率较大。


三、期权交易策略运用

基于郑糖期价继续下挫的看法,建议看跌期权多单继续持有,标的破20日均线止盈离场。


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