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投资资讯
2017年12月13日 白糖期权日评发布时间:2017-12-13    来源:投资咨询部

和合期货:2017年1213白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

12月13日,郑商所白糖期货SR1805合约收盘价6030,较前一交易日下跌1.07%,成交量33.1万手,较昨日增加12.3万手;白糖期权总成交量36590手,其中主力1805系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-12-13)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR805C5300

815.00

0.00

759.50

0

0.9652

14.53

SR805C5400

716.50

0.00

661.50

0

0.9531

13.41

SR805C5500

619.50

0.00

565.00

0

0.9325

12.45

SR805C5600

524.00

0.00

470.50

0

0.9014

11.65

SR805C5700

431.50

0.00

379.50

0

0.8544

10.99

SR805C5800

344.00

282.50

294.50

94

0.7857

10.47

SR805C5900

262.50

207.00

219.00

74

0.6913

10.09

SR805C6000

191.50

144.50

154.00

466

0.5762

9.83

SR805C6100

132.00

95.00

103.50

1,164

0.4501

9.70

SR805C6200

86.50

57.50

66.00

1,734

0.3297

9.67

SR805C6300

53.00

34.50

40.50

9,968

0.2282

9.76

SR805C6400

31.50

21.00

25.00

3,520

0.1521

9.95

SR805C6500

18.00

12.50

15.50

810

0.1002

10.24

SR805C6600

10.50

9.00

10.00

620

0.0663

10.62

SR805C6700

6.00

5.50

6.50

338

0.0452

11.10

SR805C6800

3.50

7.50

4.50

74

0.0321

11.66

SR805C6900

2.00

4.50

3.50

32

0.0237

12.30

SR805C7000

1.50

0.00

3.00

0

0.0192

13.02

SR805C7100

1.00

4.00

2.50

2

0.0159

13.82

SR805C7200

0.50

0.00

2.50

0

0.0139

14.68

SR805C7300

0.50

4.50

1.50

62

0.0086

14.68

SR805C7400

0.50

3.50

1.00

42

0.0053

14.68

小计

 

 

 

19,000

 

 

SR805P5300

5.50

5.50

7.50

84

-0.0380

14.53

SR805P5400

7.50

8.00

9.00

4

-0.0485

13.41

SR805P5500

10.00

10.00

12.00

20

-0.0671

12.45

SR805P5600

14.00

18.00

17.50

540

-0.0961

11.65

SR805P5700

21.50

29.50

26.00

854

-0.1410

10.99

SR805P5800

33.00

46.00

41.00

1,158

-0.2079

10.47

SR805P5900

51.50

71.50

64.00

1,456

-0.3008

10.09

SR805P6000

79.50

110.50

98.50

1,992

-0.4152

9.83

SR805P6100

119.50

160.00

147.00

1,164

-0.5412

9.70

SR805P6200

172.50

224.00

208.50

552

-0.6623

9.67

SR805P6300

238.50

296.50

282.50

342

-0.7654

9.76

SR805P6400

316.50

382.00

366.50

58

-0.8435

9.95

SR805P6500

402.00

477.00

456.50

126

-0.8980

10.24

SR805P6600

494.50

0.00

550.50

0

-0.9347

10.62

SR805P6700

590.00

0.00

647.50

0

-0.9586

11.10

SR805P6800

688.00

0.00

745.50

0

-0.9745

11.66

SR805P6900

787.00

0.00

844.50

0

-0.9855

12.30

SR805P7000

887.00

0.00

944.00

0

-0.9919

13.02

SR805P7100

987.00

0.00

1,044.00

0

-0.9967

13.82

SR805P7200

1,087.00

0.00

1,144.00

0

-0.9987

14.68

SR805P7300

1,187.00

0.00

1,244.00

0

-1.0000

14.68

SR805P7400

1,287.00

0.00

1,344.00

0

-1.0000

14.68

小计

 

 

 

8,350

 

 

SR合计

 

 

 

36,590

 

 

总计

 

 

 

36,590

 

 


图表1:白糖期权20171213行情

二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE纽约原糖期货续跌至数月低位,受主要种植国巴西货币走低打压,且技术面变弱亦增添市场的压力,因价格连续第六日下跌,且跌穿了位于14美分的心理支撑位。目前投资者聚焦全球供应过剩情况,市场焦点从担忧头号产糖国巴西的产量,转向预期印度和欧盟等其他重要出产地产量上升。印度糖厂产量同比大幅增加,欧盟和巴基斯坦出口亦预计强劲。盘面来看,郑糖1805合约今天破位下跌,且增仓放量,预计短期继续走弱的概率较大。



三、期权交易策略运用

基于郑糖期价短期将继续走弱的看法,建议看跌期权多单继续持有。


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