和合期货：2017年11月23日白糖期权日评
一、白糖期货期权合约成交情况
11月23日，郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6388，较前一交易日上涨0.52%，成交量26.4万手，较昨日减少43944手；白糖期权总成交量20580手，其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。
|
郑州商品交易所期权每日行情表(2017-11-23) |
||||||
|
品种代码 |
昨结算 |
今收盘 |
今结算 |
成交量(手) |
DELTA |
隐含波动率 |
|
SR801C5500 |
870.00 |
0.00 |
873.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5600 |
770.00 |
0.00 |
773.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5700 |
670.00 |
0.00 |
673.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5800 |
570.00 |
578.50 |
573.00 |
6 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5900 |
470.00 |
478.50 |
473.00 |
28 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6000 |
370.50 |
377.00 |
373.00 |
16 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6100 |
270.50 |
284.50 |
273.00 |
28 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6200 |
171.00 |
177.00 |
173.50 |
54 |
0.9893 |
23.00 |
|
SR801C6300 |
75.50 |
81.50 |
75.00 |
500 |
0.9149 |
16.14 |
|
SR801C6400 |
11.50 |
6.00 |
9.00 |
2,332 |
0.2925 |
14.70 |
|
SR801C6500 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
1,120 |
0.0202 |
18.44 |
|
SR801C6600 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
136 |
0.0067 |
27.11 |
|
SR801C6700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
54 |
0.0002 |
27.11 |
|
SR801C6800 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C6900 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
小计 |
|
|
|
4,274 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5600 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
20 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5800 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5900 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
20 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P6000 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
66 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P6100 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
106 |
-0.0001 |
23.00 |
|
SR801P6200 |
1.00 |
1.00 |
0.50 |
228 |
-0.0107 |
23.00 |
|
SR801P6300 |
5.50 |
2.50 |
2.00 |
1,194 |
-0.0851 |
16.14 |
|
SR801P6400 |
41.50 |
21.50 |
36.00 |
2,248 |
-0.7074 |
14.70 |
|
SR801P6500 |
130.00 |
118.00 |
127.50 |
318 |
-0.9797 |
18.44 |
|
SR801P6600 |
230.00 |
215.50 |
227.00 |
40 |
-0.9933 |
27.11 |
|
SR801P6700 |
330.00 |
309.50 |
327.00 |
52 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P6800 |
430.00 |
422.50 |
427.00 |
2 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P6900 |
530.00 |
0.00 |
527.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7000 |
630.00 |
0.00 |
627.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7100 |
730.00 |
0.00 |
727.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7200 |
830.00 |
829.00 |
827.00 |
48 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7300 |
930.00 |
0.00 |
927.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7400 |
1,030.00 |
0.00 |
1,027.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
小计 |
|
|
|
4,342 |
|
|
|
SR合计 |
|
|
|
20,580 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
20,580 |
|
|
图表1：白糖期权20171123行情
二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期货周三录得近一个月以来最大单日升幅，巴西雷亚尔对美元持坚，且在价格涨至14.84美分的支撑位上方后出现技术性买盘支撑糖价。
国内方面，现货价格持稳或小幅下调，虽然库存较少但是销售情况并不乐观，新糖上市价格也不理想。但主产区广西方面因为天气原因，开榨有所推迟，这对于短期供应来说无疑雪上加霜，本来11月开榨糖厂就较往年有所减少，后续冷空气还会来临，如果持续阴雨开榨进度被影响是大概率事件。因此预计郑糖1801继续震荡反复的概率较大。
三、期权交易策略运用
基于郑糖期价短期继续震荡反复的看法，建议目前暂时观望为宜。
免责声明：本文涉及信息数据及观点仅供参考，不构成买卖之依据。使用前请核实，风险自负。
和合期货研发部
联系电话：0351-7342668/7342558
