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投资资讯
2017年11月7日白糖期权日评发布时间:2017-11-07    来源:投询部

和合期货:2017年117白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

11月7日,郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6440,较前一交易日上涨0.34%,成交量30.9万手,较昨日减少19.4万手;白糖期权总成交量17726手,其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-11-07)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR801C5500

927.00

0.00

928.00

0

1.0000

18.37

SR801C5600

827.00

0.00

828.00

0

1.0000

18.37

SR801C5700

727.00

0.00

728.00

0

1.0000

18.37

SR801C5800

627.50

646.00

628.00

58

0.9977

18.37

SR801C5900

528.50

0.00

529.00

0

0.9866

18.37

SR801C6000

429.00

0.00

429.00

0

0.9820

15.50

SR801C6100

329.50

335.00

330.00

8

0.9684

13.24

SR801C6200

233.00

249.00

233.00

144

0.9278

11.57

SR801C6300

143.50

155.00

142.50

244

0.8158

10.46

SR801C6400

72.50

72.00

69.50

1,034

0.5847

9.87

SR801C6500

30.00

28.00

26.00

734

0.3024

9.80

SR801C6600

12.00

9.50

8.00

532

0.1160

10.21

SR801C6700

5.50

3.50

2.50

46

0.0422

11.08

SR801C6800

3.50

1.50

1.00

2

0.0180

12.40

SR801C6900

3.00

1.50

0.50

92

0.0102

14.13

SR801C7000

1.00

0.00

0.50

0

0.0076

16.27

SR801C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0023

16.27

SR801C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0006

16.27

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0001

16.27

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.27

小计

 

 

 

2,894

 

 

SR801P5500

0.50

0.50

0.50

112

0.0000

18.37

SR801P5600

0.50

1.00

0.50

56

-0.0002

18.37

SR801P5700

0.50

1.00

0.50

366

-0.0010

18.37

SR801P5800

0.50

1.00

0.50

326

-0.0042

18.37

SR801P5900

2.00

1.50

1.50

84

-0.0141

18.37

SR801P6000

2.00

1.50

1.50

136

-0.0185

15.50

SR801P6100

3.00

2.50

2.50

254

-0.0317

13.24

SR801P6200

6.00

6.00

5.00

758

-0.0717

11.57

SR801P6300

16.50

14.00

14.50

4,438

-0.1830

10.46

SR801P6400

45.50

37.00

41.50

1,560

-0.4137

9.87

SR801P6500

103.00

91.00

98.00

286

-0.6962

9.80

SR801P6600

184.50

170.00

179.50

36

-0.8831

10.21

SR801P6700

278.50

259.50

274.50

2

-0.9577

11.08

SR801P6800

376.00

0.00

373.00

0

-0.9827

12.40

SR801P6900

475.50

0.00

472.50

0

-0.9911

14.13

SR801P7000

573.50

0.00

572.00

0

-0.9940

16.27

SR801P7100

673.00

0.00

672.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7200

773.00

0.00

772.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7300

873.00

0.00

872.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7400

973.00

0.00

972.00

0

-1.0000

16.27

小计

 

 

 

8,414

 

 

SR合计

 

 

 

17,726

 

 

总计

 

 

 

17,726

 

 


图表1:白糖期权20171107行情


二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

国际方面,巴西中南部糖厂将更多的甘蔗用于生产乙醇而非糖,有助于支撑糖价,且跟随19种核心商品价格走势的CRB指数升至九个半月高位的走势。印度方面,食品部表示该国新榨季已于本周开始,整体开榨时间推迟。印度最大的糖生产邦政府已经将新作物年度糖厂必须支付的甘蔗价格上调3.3%,整体利好国际糖价。

国内方面,现货价格稳中上行,特别是销区糖价上涨明显,广西甘蔗开榨时间的推迟,导致12月之前白糖供应将可能转为偏紧格局,有利于提振郑糖;糖会对新年度白糖产量预估远低于市场或低估了广西产区产量,整体数据中性偏多,因此预计郑糖1801后期继续上涨的概率较大。


三、期权交易策略运用

基于郑糖期价后期继续上涨的看法,建议看涨期权多单继续适量持有。

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