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投资资讯
2017年11月2日白糖期权日评发布时间:2017-11-02    来源:投询部

和合期货:2017年112白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

11月2日,郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6365,较前一交易日上涨0.58%,成交量31.1万手,较昨日减少27156手;白糖期权总成交量20710手,其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-11-02)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR801C5500

846.00

0.00

867.00

0

1.0000

19.87

SR801C5600

746.50

0.00

767.00

0

0.9990

19.87

SR801C5700

648.50

0.00

667.50

0

0.9908

19.87

SR801C5800

548.50

0.00

569.50

0

0.9743

19.87

SR801C5900

449.50

0.00

469.50

0

0.9686

16.98

SR801C6000

351.50

377.00

371.00

106

0.9526

14.67

SR801C6100

257.00

285.00

274.50

4

0.9144

12.89

SR801C6200

170.00

186.00

184.00

54

0.8266

11.64

SR801C6300

97.50

105.00

106.00

312

0.6584

10.87

SR801C6400

48.00

46.00

50.50

776

0.4250

10.58

SR801C6500

20.50

18.00

21.00

1,394

0.2190

10.74

SR801C6600

8.50

8.50

8.50

1,050

0.1000

11.32

SR801C6700

4.00

3.50

3.50

250

0.0469

12.31

SR801C6800

2.00

0.00

2.00

0

0.0257

13.69

SR801C6900

1.50

0.50

1.50

40

0.0175

15.45

SR801C7000

1.50

0.00

1.50

0

0.0141

17.56

SR801C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0059

17.56

SR801C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0022

17.56

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0007

17.56

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0002

17.56

小计

 

 

 

3,986

 

 

SR801P5500

0.50

0.00

0.50

0

-0.0011

19.87

SR801P5600

1.50

0.00

0.50

0

-0.0037

19.87

SR801P5700

3.50

1.50

1.00

14

-0.0106

19.87

SR801P5800

3.50

1.50

3.00

254

-0.0261

19.87

SR801P5900

4.00

2.50

3.50

212

-0.0316

16.98

SR801P6000

6.00

5.00

4.50

632

-0.0472

14.67

SR801P6100

11.50

7.50

8.00

410

-0.0848

12.89

SR801P6200

24.00

17.00

17.00

808

-0.1719

11.64

SR801P6300

51.50

39.50

39.00

1,412

-0.3397

10.87

SR801P6400

102.00

83.00

83.50

544

-0.5730

10.58

SR801P6500

174.50

157.00

153.50

474

-0.7794

10.74

SR801P6600

262.00

238.00

241.00

18

-0.8991

11.32

SR801P6700

357.50

311.00

336.00

20

-0.9530

12.31

SR801P6800

455.50

0.00

434.50

0

-0.9750

13.69

SR801P6900

555.00

0.00

534.00

0

-0.9836

15.45

SR801P7000

654.50

627.00

633.50

24

-0.9874

17.56

SR801P7100

754.00

727.50

733.00

2

-0.9968

17.56

SR801P7200

854.00

828.50

833.00

2

-1.0000

17.56

SR801P7300

954.00

922.50

933.00

12

-1.0000

17.56

SR801P7400

1,054.00

1,026.00

1,033.00

12

-1.0000

17.56

小计

 

 

 

4,850

 

 

SR合计

 

 

 

20,710

 

 

总计

 

 

 

20,710

 

 


图表1:白糖期权20171102行情


二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE原糖期货周三由升转跌,上周五以来推动价格的回补空头涨势枯竭,澳大利亚分析机构Green Pool表示,将全球2017/18年度糖市供应过剩量预估由714万吨上调至980万吨,因产量增加及消费增长迟滞。

但国内方面,广西规定白糖开榨时间不得早于2017年12月1日之前,今年12月之前供应将转为偏紧的态势。现货方面,价格小幅下调,近期市场在广西推迟开榨以及库存较低等原因下持续反弹。市场后期存在变数,预计郑糖1801短期震荡加剧概率较大。


三、期权交易策略运用

基于郑糖期价短期震荡加剧的看法,建议暂时观望为宜。

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