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投资资讯
2017年10月30日白糖期权日评发布时间:2017-10-30    来源:投资咨询部(审核)

和合期货:2017年1030白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

10月30日,郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6375,较前一交易日下跌0.38%,成交量38.9万手,较昨日增加9424手;白糖期权总成交量25146手,其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-10-30)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR801C5500

891.50

0.00

893.00

0

0.9973

22.90

SR801C5600

793.00

0.00

794.00

0

0.9895

22.90

SR801C5700

693.00

0.00

696.00

0

0.9749

22.90

SR801C5800

593.50

583.00

596.00

30

0.9700

20.19

SR801C5900

495.00

478.00

497.50

6

0.9591

17.90

SR801C6000

397.50

395.00

399.50

60

0.9375

16.01

SR801C6100

303.00

291.50

304.50

342

0.8951

14.50

SR801C6200

214.50

199.00

215.50

554

0.8134

13.35

SR801C6300

136.50

122.00

137.50

552

0.6769

12.55

SR801C6400

76.50

60.00

77.00

1,422

0.4914

12.08

SR801C6500

37.00

29.50

38.00

2,618

0.3020

11.92

SR801C6600

16.00

14.50

16.50

2,144

0.1588

12.07

SR801C6700

6.50

6.50

7.00

564

0.0773

12.50

SR801C6800

2.50

3.50

3.50

656

0.0375

13.20

SR801C6900

1.00

2.00

2.00

6

0.0203

14.17

SR801C7000

0.50

0.00

1.00

0

0.0124

15.39

SR801C7100

0.50

0.50

1.00

48

0.0088

16.85

SR801C7200

0.50

1.00

0.50

42

0.0073

18.54

SR801C7300

0.50

1.00

0.50

50

0.0032

18.54

SR801C7400

0.50

1.00

0.50

26

0.0012

18.54

小计

 

 

 

9,120

 

 

SR801P5500

1.50

0.00

0.50

0

-0.0053

22.90

SR801P5600

3.00

0.00

1.50

0

-0.0120

22.90

SR801P5700

3.00

2.00

4.00

90

-0.0256

22.90

SR801P5800

3.50

3.50

4.00

108

-0.0302

20.19

SR801P5900

5.00

4.00

5.00

334

-0.0408

17.90

SR801P6000

7.50

6.00

7.50

920

-0.0619

16.01

SR801P6100

12.50

12.00

12.50

630

-0.1038

14.50

SR801P6200

24.00

23.00

23.00

2,048

-0.1849

13.35

SR801P6300

46.00

48.00

44.50

1,780

-0.3209

12.55

SR801P6400

85.50

87.50

84.00

1,066

-0.5063

12.08

SR801P6500

146.00

153.00

144.50

798

-0.6959

11.92

SR801P6600

224.50

237.00

223.00

18

-0.8397

12.07

SR801P6700

315.00

327.00

313.50

56

-0.9221

12.50

SR801P6800

411.00

0.00

409.50

0

-0.9627

13.20

SR801P6900

509.50

0.00

508.00

0

-0.9809

14.17

SR801P7000

609.00

0.00

607.50

0

-0.9895

15.39

SR801P7100

709.00

0.00

707.00

0

-0.9937

16.85

SR801P7200

809.00

0.00

807.00

0

-0.9956

18.54

SR801P7300

909.00

0.00

907.00

0

-1.0000

18.54

SR801P7400

1,009.00

0.00

1,007.00

0

-1.0000

18.54

小计

 

 

 

7,848

 

 

SR合计

 

 

 

25,146

 

 

总计

 

 

 

25,146

 

 


图表1:白糖期权20171030行情

二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE原糖期货周五升至近三个月高位,此前在价格升至近期高位后激发了一波自动买盘指令,在突破了关键的技术水平后,仍持有净空头头寸的投机客急于回补他们的头寸。此外,油价继续自主要产油国将延长减产协议的预期中寻获支撑,当原油和乙醇价格上涨时,甘蔗生产商倾向于将甘蔗更多的用于生产乙醇而不是糖,提振糖价,且巴西中南部糖厂10月上半月糖产量为197万吨,较去年同期下降12.2%。

国内方面,广西规定白糖开榨时间不得早于2017年12月1日之前,对比去年12月前广西总共开榨了20家糖厂,今年12月之前供应将转为偏紧的态势。现货报价方面,柳州及南宁白糖均持稳,此外在提高关税的情况下,进口大幅下跌,导致国内白糖进口量处于较低水平,因此预计郑糖1801短期将延续偏强走势。

三、期权交易策略运用

基于郑糖期价短期将延续偏强走势的看法,建议看涨期权多头继续持有。

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