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投资资讯
2017年10月27日白糖期权日评发布时间:2017-10-27    来源:投询部

和合期货:2017年1027白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

10月27日,郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6399,较前一交易日上涨0.19%,成交量37.9万手,较昨日增加18776手;白糖期权总成交量35230手,其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-10-27)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR801C5500

874.00

876.50

891.50

4

0.9927

23.53

SR801C5600

774.50

0.00

793.00

0

0.9819

23.53

SR801C5700

676.50

0.00

693.00

0

0.9791

20.89

SR801C5800

576.50

591.50

593.50

32

0.9727

18.61

SR801C5900

477.50

505.00

495.00

2

0.9608

16.67

SR801C6000

380.00

416.50

397.50

20

0.9375

15.04

SR801C6100

285.00

303.00

303.00

92

0.8931

13.73

SR801C6200

196.50

203.50

214.50

762

0.8093

12.70

SR801C6300

120.00

136.00

136.50

1,152

0.6722

11.96

SR801C6400

63.50

78.00

76.50

2,014

0.4875

11.48

SR801C6500

29.00

39.50

37.00

2,940

0.2981

11.25

SR801C6600

12.00

15.50

16.00

2,040

0.1538

11.27

SR801C6700

5.00

7.00

6.50

398

0.0710

11.51

SR801C6800

2.50

2.50

2.50

436

0.0315

11.98

SR801C6900

1.50

1.50

1.00

34

0.0144

12.65

SR801C7000

1.00

2.00

0.50

14

0.0076

13.53

SR801C7100

1.00

1.50

0.50

24

0.0046

14.60

SR801C7200

0.50

0.50

0.50

6

0.0016

14.60

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0005

14.60

SR801C7400

0.50

0.50

0.50

46

0.0001

14.60

小计

 

 

 

10,016

 

 

SR801P5500

0.50

1.00

1.50

80

-0.0095

23.53

SR801P5600

1.50

2.50

3.00

8

-0.0191

23.53

SR801P5700

3.50

3.00

3.00

12

-0.0218

20.89

SR801P5800

3.50

4.00

3.50

260

-0.0278

18.61

SR801P5900

4.50

5.50

5.00

390

-0.0392

16.67

SR801P6000

6.50

9.50

7.50

1,276

-0.0619

15.04

SR801P6100

11.50

17.00

12.50

1,770

-0.1056

13.73

SR801P6200

23.00

28.50

24.00

1,458

-0.1888

12.70

SR801P6300

46.00

48.00

46.00

3,620

-0.3254

11.96

SR801P6400

89.50

88.00

85.50

1,732

-0.5100

11.48

SR801P6500

155.00

157.00

146.00

1,506

-0.6996

11.25

SR801P6600

237.50

227.50

224.50

128

-0.8445

11.27

SR801P6700

330.50

314.00

315.00

74

-0.9284

11.51

SR801P6800

428.00

428.00

411.00

18

-0.9692

11.98

SR801P6900

526.50

527.50

509.50

6

-0.9875

12.65

SR801P7000

626.50

0.00

609.00

0

-0.9956

13.53

SR801P7100

726.00

0.00

709.00

0

-0.9993

14.60

SR801P7200

826.00

0.00

809.00

0

-1.0000

14.60

SR801P7300

926.00

0.00

909.00

0

-1.0000

14.60

SR801P7400

1,026.00

0.00

1,009.00

0

-1.0000

14.60

小计

 

 

 

12,338

 

 

SR合计

 

 

 

35,230

 

 

总计

 

 

 

35,230

 

 


图表1:白糖期权20171027行情

二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE原糖期货周四下跌,受累于巴西雷亚尔走弱及投机性卖盘。但巴西糖厂在10月上半月提升乙醇生产配比,削减糖产量,巴西中南部糖厂10月上半月糖产量为197万吨,较去年同期下降12.2%。

国内方面,广西规定白糖开榨时间不得早于2017年12月1日之前,各个制糖集团不能提价或者降价收购糖料蔗,否则取消企业享有的财政补贴。就算提前开榨,最早也不得早于11月15日,对比去年12月前广西总共开榨了20家糖厂,也就意味着在12月之前新糖产量压力不大,主要消耗陈糖量足够多的情况下,12月之前供应将转为偏紧的态势,郑糖1801连续三个交易日上涨,且今天再次增仓放量,预计短期将延续偏强走势。

三、期权交易策略运用

基于郑糖期价短期将延续偏强走势的看法,建议看涨期权多头继续持有。

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