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投资资讯
2017年10月16日白糖期权日评发布时间:2017-10-16    来源:投询部

和合期货:2017年1016白糖期权日评


一、白糖期货期权合约成交情况

10月16日,郑商所白糖期货SR1801合约收盘价6271,较前一交易日上涨0.10%,成交量28.3万手,较昨日减少19.7万手;白糖期权总成交量16770手,其中主力1801系列期权各合约今日行情见图表1。

郑州商品交易所期权每日行情表(2017-10-16)

品种代码

昨结算

今收盘

今结算

成交量()

DELTA

隐含波动率

SR801C5500

745.00

753.00

750.00

6

0.9732

20.78

SR801C5600

646.00

663.00

651.00

2

0.9666

18.75

SR801C5700

547.50

557.00

552.50

6

0.9537

17.01

SR801C5800

450.50

467.00

455.50

6

0.9312

15.54

SR801C5900

356.50

370.50

361.00

24

0.8927

14.34

SR801C6000

267.50

279.50

272.00

52

0.8258

13.38

SR801C6100

187.50

209.50

191.00

432

0.7230

12.66

SR801C6200

120.50

142.00

123.50

292

0.5815

12.16

SR801C6300

71.00

83.00

72.50

1,558

0.4197

11.87

SR801C6400

38.50

44.50

39.00

1,556

0.2700

11.79

SR801C6500

19.50

22.00

19.50

616

0.1571

11.91

SR801C6600

9.50

12.50

10.00

316

0.0861

12.21

SR801C6700

5.00

7.00

5.00

88

0.0472

12.69

SR801C6800

2.50

4.50

3.00

174

0.0267

13.33

SR801C6900

1.50

2.50

1.50

44

0.0163

14.14

SR801C7000

1.00

0.00

1.00

0

0.0110

15.11

SR801C7100

1.00

1.00

1.00

6

0.0080

16.22

SR801C7200

0.50

0.00

1.00

0

0.0068

17.48

SR801C7300

0.50

0.00

1.00

0

0.0061

18.87

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0031

18.87

小计

 

 

 

5,178

 

 

SR801P5500

3.50

2.00

4.50

4

-0.0277

20.78

SR801P5600

4.50

3.00

5.50

38

-0.0340

18.75

SR801P5700

6.00

4.50

7.00

330

-0.0462

17.01

SR801P5800

9.00

8.00

9.50

252

-0.0679

15.54

SR801P5900

14.50

14.00

15.00

798

-0.1057

14.34

SR801P6000

25.50

26.50

26.00

1,466

-0.1718

13.38

SR801P6100

45.00

42.50

44.50

1,092

-0.2740

12.66

SR801P6200

78.00

72.00

76.50

1,134

-0.4151

12.16

SR801P6300

127.50

116.00

125.50

1,228

-0.5769

11.87

SR801P6400

195.00

179.50

191.50

146

-0.7270

11.79

SR801P6500

275.50

281.50

272.00

114

-0.8408

11.91

SR801P6600

365.50

357.00

362.00

14

-0.9128

12.21

SR801P6700

461.00

444.00

457.00

4

-0.9531

12.69

SR801P6800

558.50

550.50

554.50

2

-0.9750

13.33

SR801P6900

657.50

0.00

653.50

0

-0.9867

14.14

SR801P7000

757.00

0.00

753.00

0

-0.9931

15.11

SR801P7100

857.00

0.00

853.00

0

-0.9970

16.22

SR801P7200

957.00

0.00

953.00

0

-0.9986

17.48

SR801P7300

1,057.00

0.00

1,053.00

0

-0.9993

18.87

SR801P7400

1,157.00

0.00

1,153.00

0

-1.0000

18.87

小计

 

 

 

6,622

 

 

SR合计

 

 

 

16,770

 

 

总计

 

 

 

16,770

 

 


图表1:白糖期权20171016行情

二、白糖期现货基本面消息及后市行情研判

ICE原糖期货周五收盘上涨,上周累计上涨3.1%,为连续第二周走高。因美国蔗糖单产前景遭调降,且糖库存与使用比预估上升,USDA报告显示,美国2017/18年度糖库存与使用比预估升至13.3%,9月预估为13.2%,美国2016/17年度糖库存与使用比预估为13.9%,9月预估为14.1%。美国2017/18市场年度国内蔗糖总产量将达到886万短吨,低于9月预估的893万短吨以及去年水平的899万短吨。美国2017/18年度进口将增至383万吨,这要高于今年的324万吨和上个月预估的369万吨。

从盘面看,郑糖1801今天继续上涨,但缩量减仓,在USDA报告利多因素带动下,预计短期进一步震荡反弹;但需注意欧盟结束了超过50年的糖类“贸易保护主义”政策,且北半球白糖新榨季来临,国内前期储备糖供应尚未释放等对基本面的影响。

三、期权交易策略运用

基于郑糖期价短期继续震荡反弹的看法,建议看涨期权多头继续持有,但仓位不宜过重。

 

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