品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
卖出跨式继续持有 |
CBOT大豆期货周四升至两个半月高位,因USDA在月度供需报告中下调美豆单产预估,USDA下调美国2017年大豆单产预估至每英亩49.5蒲式耳,低于9月预估的49.9蒲式耳,且低于分析师预估均值的50.0蒲式耳。美国2017/18年度大豆年末库存预估降至4.30亿蒲式耳,低于市场预期的4.47亿蒲式耳和9月预估的4.75亿蒲式耳。且同样给大豆期货带来支撑的是巴西天气,最新的预报显示巴西北部部分地区预计出现干燥天气,而当地正在进行大豆播种。但USDA上调美国大豆收割面积预估,从9月的8870万英亩调高至8950万英亩,同时维持产量预估在44.31亿蒲式耳。在外盘带动下,预计连豆粕1801短期继续剧烈波动,需继续关注美豆收割和南美天气。 |
10月9日建议卖出跨式适量介入 |
白糖期权 |
看涨期权多单轻仓介入 |
ICE原糖期货周四收盘上涨,因美国蔗糖单产前景遭调降,且糖库存与使用比预估上升,USDA报告显示,美国2017/18年度糖库存与使用比预估升至13.3%,9月预估为13.2%,美国2016/17年度糖库存与使用比预估为13.9%,9月预估为14.1%。美国2017/18市场年度国内蔗糖总产量将达到886万短吨(804万吨),低于9月预估的893万短吨以及去年水平的899万短吨。美国2017/18年度进口将增至383万吨,这要高于今年的324万吨和上个月预估的369万吨。在外盘带动下,预计郑糖1801短期进一步震荡反弹。 |
10月13日建议看涨期权多单轻仓介入 |
铁矿石 |
建议观望 |
周四普氏指数跌0.45至58.1;港口成交回落,PB粉山东港465,唐山港470;
唐山限产提前到10月12日,成品材拉涨推动期螺反弹,炉料跟随上涨。港口现货价格补跌盘面反弹贴水收敛,矿涨幅弱于材,螺矿比走高维持高位,且盘面利润再次回升,短期超跌反弹注意节奏。 |
10月9日建议建议460-465试空,3个点止损10月12日建议空单持有,445防守 |
螺纹钢 |
建议观望 |
周四唐山钢坯降20至3500元/吨;上海三级螺纹现货价格跌10至3920元/吨,北京跌30至3780元/吨;
唐山地区限产,市场炒作成品材,而钢坯需求受到抑制导致尾盘降价。成品材拉涨后资金增仓推盘面,但夜盘资金又全部减仓,近月价格基本和山东钢厂出厂价一致,价格拉涨信心不足。既然反弹就等上方压力位3750-3850,过不去再空。 |
10月9日建议空单破3750止损
10月9日尾盘建议3700试空,30个点止损 |
塑料 |
建议9450附近试多,50个点止损 |
周四华东线性价格回落100,报9500-9650元/吨;昨日现货回落期价反弹贴水收敛,石化库存降至70万吨减少压力。外盘价格回落至9670,盘面贴水外盘140,贴水现货200以内。期价跌至9300后拉回,装置方面近期PE检修陆续增多,中天合创和宁煤三期11月重启,供需预期走弱缓解。 |
9月6日建议买塑料抛pp,价差650止损,价差1100-1200止盈 |
甲醇 |
空单持有 |
整体氛围好转和港口库存下降带动,但基本面压力仍存,华鲁恒升100万吨投放给市场带来一定冲击,昨日已有现货流入市场,另外就是宁煤配套甲醇完成检修后将停止甲醇外采,且传言中天合创有甲醇外销,再加上山东阳煤恒通节后降负荷至7成,以及十九大影响到了华北部分需求,外盘供应也存在将逐步回升的预期,整体供需压力仍存。 |
10月12日空单进入 |
特别
推荐 |
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